PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с CMIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с CMIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и CMIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и CMIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		0.72%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CMIUX с доходностью 0.72%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

CMIUX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.93%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS

Сравнение комиссий CRDOX и CMIUX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CMIUX в 0.13%.

CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXCMIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.43

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.01

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.91

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

7.42

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. CMIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CMIUX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и CMIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXCMIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.43

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.19

Корреляция

Корреляция между CRDOX и CMIUX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и CMIUX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности CMIUX в 2.60%

TTM2025202420232022202120202019
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.60%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и CMIUX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и CMIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXCMIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-36.83%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-11.76%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-29.49%

+13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-8.67%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.79%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

3.02%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и CMIUX

Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 1.44%, в то время как у Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXCMIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

7.86%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

11.30%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

17.33%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

17.66%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

19.74%

-15.70%