PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с CMIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDOX с CMIUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) and CMIUX (Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund) are both mutual funds - CRDOX is a High Yield Bonds fund managed by Six Circles, while CMIUX is a Europe Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, CRDOX returned 3.23%/yr vs 9.72%/yr for CMIUX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CRDOX charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for CMIUX.

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и CMIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у CMIUX с доходностью 7.41%.

CRDOX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.89%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

CMIUX

1 день
-1.26%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.61%
1 год
19.73%
3 года*
16.15%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDOX и CMIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		1.92%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		7.41%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%7.69%

Correlation

The correlation between CRDOX and CMIUX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BSL
Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с CUSUXCMIUX с FXAIXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS

Доходность на риск

CRDOX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXCMIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.35

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
1.95

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.25

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.75

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

6.45

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. CMIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа CMIUX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и CMIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXCMIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.35

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.56

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и CMIUX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и CMIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDOXCMIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-36.83%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-11.76%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-14.30%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-29.49%

+13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.60%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-5.73%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

3.18%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и CMIUX

Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 0.88%, в то время как у Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDOXCMIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

5.28%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

12.86%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

15.30%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

17.85%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

19.73%

-15.71%

Сравнение комиссий CRDOX и CMIUX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CMIUX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и CMIUX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности CMIUX в 2.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.44%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.62%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRDOX and CMIUX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMIUX has higher volatility (5.28%) compared to CRDOX (0.88%). In terms of maximum drawdown, CRDOX dropped -15.92% vs CMIUX's -36.83%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDOX и CMIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор