PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с CIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с CIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и CIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и CIF

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		-1.00%8.97%11.42%11.85%-32.24%17.80%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CIF с доходностью -1.00%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

CIF

1 день
1.24%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-2.74%
1 год
7.01%
3 года*
10.01%
5 лет*
1.03%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

MFS Intermediate High Income Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с CIF:
CIF с XUT.TOCIF с LOUPCIF с CPMPXCIF с FHYSXCIF с MFEIXCIF с CWFIXCIF с MFEKX

Сравнение комиссий CRDOX и CIF

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CIF в 1.50%.

CIF
MFS Intermediate High Income Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. CIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CIF
Ранг доходности на риск CIF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c CIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXCIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.52

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.79

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.66

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

2.43

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. CIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CIF равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и CIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXCIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.52

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.16

+0.56

Корреляция

Корреляция между CRDOX и CIF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и CIF

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности CIF в 10.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		10.82%10.46%10.23%10.02%11.22%8.40%9.01%8.63%11.71%9.16%9.91%10.05%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и CIF

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки CIF в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и CIF.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXCIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-69.23%

+53.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-9.68%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-44.92%

+29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-22.34%

+19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-17.80%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.63%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и CIF

Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 1.44%, в то время как у MFS Intermediate High Income Fund (CIF) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXCIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.34%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

7.96%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

13.45%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

16.86%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

19.43%

-15.39%