PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAAX с BGHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCAAX с BGHSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BCAAX (BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund) and BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds from Franklin Templeton. Over the past 3 years, BCAAX returned 7.20%/yr vs 7.92%/yr for BGHSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BCAAX charges 0.86%/yr vs 0.54%/yr for BGHSX.

Доходность

Сравнение доходности BCAAX и BGHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCAAX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у BGHSX с доходностью 0.03%.

BCAAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.10%
3 года*
7.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGHSX

1 день
0.20%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.58%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCAAX и BGHSX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		0.04%5.27%8.92%11.47%-9.47%1.04%
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		0.03%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%

Correlation

The correlation between BCAAX and BGHSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between BCAAX and BGHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Часто сравнивают с BCAAX:
BCAAX с CPHYXBCAAX с BWDTXBCAAX с AHIFXBCAAX с BUFHXBCAAX с RCTIXBCAAX с AHITXBCAAX с FAGIX
Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с SHYGBGHSX с SPYBGHSX с VWEHXBGHSX с DODIX

Доходность на риск

BCAAX vs. BGHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAAX
Ранг доходности на риск BCAAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAAX c BGHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCAAXBGHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.32

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.30

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.57

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

6.35

+0.26

BCAAX vs. BGHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGHSX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAAX и BGHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCAAX и BGHSX

Максимальная просадка BCAAX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки BGHSX в -14.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAAX и BGHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCAAXBGHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.21%

-14.30%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.67%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.71%

-4.55%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.30%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.22%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.66%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAAX и BGHSX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) составляет 0.76%, в то время как у BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что BCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCAAXBGHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.86%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.32%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

3.18%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

4.47%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

4.47%

-0.44%

Сравнение комиссий BCAAX и BGHSX

BCAAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BGHSX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAAX и BGHSX

Дивидендная доходность BCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности BGHSX в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		5.62%6.27%6.87%4.68%4.99%3.91%
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.26%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BCAAX and BGHSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BGHSX has higher volatility (0.86%) compared to BCAAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, BCAAX dropped -13.21% vs BGHSX's -14.30%.

BCAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCAAX и BGHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор