PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAAX с BGHSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCAAX с BGHSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX).

BCAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. BGHSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BCAAX и BGHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCAAX и BGHSX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		-1.47%5.27%8.92%11.47%-9.47%1.04%
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		-1.56%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, BCAAX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у BGHSX с доходностью -1.56%.

BCAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.84%
1 год
3.19%
3 года*
7.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGHSX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.40%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Часто сравнивают с BCAAX:
BCAAX с CPHYXBCAAX с AHIFXBCAAX с BWDTXBCAAX с BUFHXBCAAX с AHITXBCAAX с RCTIXBCAAX с FAGIX
Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с VWEHXBGHSX с SHYGBGHSX с DODIXBGHSX с SPY

Сравнение комиссий BCAAX и BGHSX

BCAAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BGHSX в 0.54%.

BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Доходность на риск

BCAAX vs. BGHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAAX
Ранг доходности на риск BCAAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAAX c BGHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCAAXBGHSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.91

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

4.19

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAAX vs. BGHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGHSX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAAX и BGHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCAAXBGHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.91

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

-0.02

Корреляция

Корреляция между BCAAX и BGHSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAAX и BGHSX

Дивидендная доходность BCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности BGHSX в 6.48%

TTM20252024202320222021
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		5.75%6.27%6.87%4.68%4.99%3.91%
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.48%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%

Просадки

Сравнение просадок BCAAX и BGHSX

Максимальная просадка BCAAX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки BGHSX в -14.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAAX и BGHSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCAAXBGHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.21%

-14.30%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.43%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.60%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.33%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAAX и BGHSX

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) имеют волатильность 1.19% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCAAXBGHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.17%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

2.16%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

3.89%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

4.50%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

4.50%

-0.45%