PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAAX с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCAAX с RCTIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BCAAX (BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both mutual funds - BCAAX is a High Yield Bonds fund managed by Franklin Templeton, while RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon. Over the past 3 years, BCAAX returned 7.20%/yr vs 7.47%/yr for RCTIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BCAAX charges 0.86%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.

Доходность

Сравнение доходности BCAAX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCAAX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью 0.92%.

BCAAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.10%
3 года*
7.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

RCTIX

1 день
0.31%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
5.03%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.42%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCAAX и RCTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		0.04%5.27%8.92%11.47%-9.47%1.04%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.92%7.75%7.49%10.02%-4.07%0.70%

Correlation

The correlation between BCAAX and RCTIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с BCAAX:
BCAAX с BGHSXBCAAX с CPHYXBCAAX с BWDTXBCAAX с AHIFXBCAAX с BUFHXBCAAX с AHITXBCAAX с FAGIX
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с EARRXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с EIFAXRCTIX с HABDX

Доходность на риск

BCAAX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAAX
Ранг доходности на риск BCAAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAAX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCAAXRCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.22

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.32

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.22

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

13.98

-7.38

BCAAX vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAAX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа RCTIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAAX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCAAX и RCTIX

Максимальная просадка BCAAX за все время составила -13.21%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAAX и RCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCAAXRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.21%

-10.89%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-1.20%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.71%

-1.48%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.08%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.36%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAAX и RCTIX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) составляет 0.76%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что BCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCAAXRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.86%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

1.81%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

2.29%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

2.50%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

3.74%

+0.29%

Сравнение комиссий BCAAX и RCTIX

BCAAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAAX и RCTIX

Дивидендная доходность BCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности RCTIX в 7.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		5.62%6.27%6.87%4.68%4.99%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.26%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%

Часто задаваемые вопросы

BCAAX and RCTIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCTIX has higher volatility (0.86%) compared to BCAAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, BCAAX dropped -13.21% vs RCTIX's -10.89%.

RCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCAAX и RCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор