PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

29 сент. 2002 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BCAAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BCAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BCAAX с BGHSX BCAAX с CPHYX BCAAX с BWDTX BCAAX с FAGIX BCAAX с RCTIX
Популярные сравнения:
BCAAX с BGHSX BCAAX с CPHYX BCAAX с BWDTX BCAAX с FAGIX BCAAX с RCTIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.58%
9.23%
BCAAX (BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund показал доход в 7.95% с начала года и 8.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


BCAAX

С начала года

7.95%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

4.58%

1 год

8.87%

5 лет

2.52%

10 лет

1.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.86%0.53%1.04%-0.68%1.06%0.75%1.53%1.13%0.83%0.18%0.85%7.95%
20233.51%-0.82%-0.36%1.64%-0.05%1.05%1.56%0.46%-0.75%-1.11%4.40%3.23%13.32%
2022-1.87%-1.03%-0.92%-2.86%-0.08%-6.18%4.42%-0.65%-3.53%1.75%2.55%-0.59%-9.05%
2021-0.00%-0.00%-0.25%0.34%-0.25%0.94%-0.38%0.33%0.07%-0.16%-0.68%-0.70%-0.75%
20200.87%-0.69%-12.27%3.08%4.33%2.12%3.34%1.14%-0.60%0.17%2.69%-0.17%2.96%
20192.69%0.54%0.99%1.16%-0.97%1.51%0.35%0.61%-0.78%0.18%0.26%-0.17%6.50%
20180.35%-0.70%-0.71%-0.00%-0.36%-0.00%0.27%-0.18%0.00%-1.25%-0.72%-1.64%-4.86%
20170.45%0.80%0.18%0.44%0.26%0.18%0.26%-0.17%0.09%-0.09%-0.44%-0.26%1.71%
2016-1.71%-0.39%3.10%2.07%0.37%-0.18%1.56%1.63%-0.27%-0.27%-1.17%0.91%5.70%
20150.37%1.37%-0.09%0.63%-0.00%-0.98%-0.36%-1.18%-1.74%1.49%-1.10%-2.14%-3.75%
20140.27%0.27%-0.09%-0.00%-0.00%-0.00%-1.25%0.36%-1.26%0.54%-0.36%-0.73%-2.23%
20130.09%-0.00%0.18%0.45%-0.89%-1.52%1.00%-0.63%0.36%1.08%-0.00%-0.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BCAAX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BCAAX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCAAX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.192.07
Коэффициент Сортино BCAAX, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.712.76
Коэффициент Омега BCAAX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.811.39
Коэффициент Кальмара BCAAX, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.005.863.05
Коэффициент Мартина BCAAX, с текущим значением в 22.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0022.6813.27
BCAAX
^GSPC

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.19
2.07
BCAAX (BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.70202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.71$0.65$0.54$0.28

Дивидендный доход

6.63%6.24%5.45%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.65
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.65
2022$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.08$0.05$0.54
2021$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.93%
-1.91%
BCAAX (BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund показал максимальную просадку в 36.67%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3728 торговых сессий.

Текущая просадка BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund составляет 0.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.67%30 апр. 2007 г.4686 мар. 2009 г.372827 дек. 2023 г.4196
-6.19%2 апр. 2004 г.2913 мая 2004 г.13524 нояб. 2004 г.164
-4.91%26 нояб. 2004 г.25630 нояб. 2005 г.29130 янв. 2007 г.547
-2.99%15 июл. 2003 г.176 авг. 2003 г.4610 окт. 2003 г.63
-1.52%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.146 мая 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund составляет 0.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97%
3.82%
BCAAX (BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab