BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) показал доход в -1.85% с начала года и 2.79% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 4 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BCAAX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -2.6%.

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund: годовая альфа составляет 2.06%, бета — 0.11, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 05.08.2021.

• Этот фонд участвовал в 31.39% снижения S&P 500 Index, но только в 25.27% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BCAAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BCAAX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund показал максимальную просадку в 13.21%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 308 торговых сессий.

Текущая просадка BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund составляет 1.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.