PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAAX с CPHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCAAX с CPHYX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BCAAX (BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund) and CPHYX (Principal High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, BCAAX returned 7.20%/yr vs 7.20%/yr for CPHYX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BCAAX charges 0.86%/yr vs 0.91%/yr for CPHYX.

Доходность

Сравнение доходности BCAAX и CPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и Principal High Yield Fund (CPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCAAX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у CPHYX с доходностью 1.24%.

BCAAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.10%
3 года*
7.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPHYX

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.47%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCAAX и CPHYX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		0.04%5.27%8.92%11.47%-9.47%1.04%
CPHYX
Principal High Yield Fund		1.24%6.68%7.09%11.27%-9.32%1.33%

Correlation

The correlation between BCAAX and CPHYX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.85

The correlation between BCAAX and CPHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

Principal High Yield Fund

Часто сравнивают с BCAAX:
BCAAX с BGHSXBCAAX с BWDTXBCAAX с AHIFXBCAAX с BUFHXBCAAX с RCTIXBCAAX с AHITXBCAAX с FAGIX
Часто сравнивают с CPHYX:
CPHYX с VCRBCPHYX с DGROCPHYX с FAGIXCPHYX с CCLFXCPHYX с SACAXCPHYX с CPMPXCPHYX с PCBIX

Доходность на риск

BCAAX vs. CPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAAX
Ранг доходности на риск BCAAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CPHYX
Ранг доходности на риск CPHYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAAX c CPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и Principal High Yield Fund (CPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCAAXCPHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.67

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.86

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.04

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

10.26

-3.65

BCAAX vs. CPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPHYX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAAX и CPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCAAX и CPHYX

Максимальная просадка BCAAX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки CPHYX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAAX и CPHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCAAXCPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.21%

-27.79%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.61%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.71%

-4.48%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.30%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.61%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.52%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAAX и CPHYX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) составляет 0.76%, в то время как у Principal High Yield Fund (CPHYX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что BCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCAAXCPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.88%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.52%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

3.20%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

4.77%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

5.37%

-1.34%

Сравнение комиссий BCAAX и CPHYX

BCAAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CPHYX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAAX и CPHYX

Дивидендная доходность BCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности CPHYX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		5.62%6.27%6.87%4.68%4.99%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPHYX
Principal High Yield Fund		6.58%6.46%6.23%4.70%4.56%4.72%4.82%5.50%6.18%4.90%5.62%6.24%

Часто задаваемые вопросы

BCAAX and CPHYX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPHYX has higher volatility (0.88%) compared to BCAAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, BCAAX dropped -13.21% vs CPHYX's -27.79%.

CPHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCAAX и CPHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор