PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCAAX с CPHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCAAX с CPHYX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и Principal High Yield Fund (CPHYX).

BCAAX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCAAX или CPHYX.

Корреляция

Корреляция между BCAAX и CPHYX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCAAX и CPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и Principal High Yield Fund (CPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCAAX:

2.07

CPHYX:

1.58

Коэф-т Сортино

BCAAX:

3.05

CPHYX:

2.20

Коэф-т Омега

BCAAX:

1.52

CPHYX:

1.36

Коэф-т Кальмара

BCAAX:

1.84

CPHYX:

1.37

Коэф-т Мартина

BCAAX:

7.59

CPHYX:

5.84

Индекс Язвы

BCAAX:

0.89%

CPHYX:

1.05%

Дневная вол-ть

BCAAX:

3.30%

CPHYX:

3.92%

Макс. просадка

BCAAX:

-36.67%

CPHYX:

-30.12%

Текущая просадка

BCAAX:

-1.07%

CPHYX:

-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, BCAAX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у CPHYX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции BCAAX уступали акциям CPHYX по среднегодовой доходности: 1.68% против 4.44% соответственно.

BCAAX

С начала года

0.52%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.76%

5 лет

4.90%

10 лет

1.68%

CPHYX

С начала года

0.68%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

0.58%

1 год

6.15%

5 лет

6.19%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BCAAX и CPHYX

BCAAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CPHYX в 0.91%.

CPHYX
Principal High Yield Fund
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCAAX и CPHYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAAX
Ранг риск-скорректированной доходности BCAAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
CPHYX
Ранг риск-скорректированной доходности CPHYX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCAAX c CPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и Principal High Yield Fund (CPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCAAX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа CPHYX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAAX и CPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAAX и CPHYX

Дивидендная доходность BCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CPHYX в 5.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		6.90%6.85%6.24%5.45%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPHYX
Principal High Yield Fund		5.87%6.23%5.69%5.42%4.73%4.84%5.57%6.18%4.89%5.63%6.25%6.17%

Просадки

Сравнение просадок BCAAX и CPHYX

Максимальная просадка BCAAX за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки CPHYX в -30.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAAX и CPHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCAAX и CPHYX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) составляет 1.19%, в то время как у Principal High Yield Fund (CPHYX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что BCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...