Сравнение CRDBX с ETFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX).
CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDBX и ETFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDBX и ETFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 3.04% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.22% | 28.08% | 24.03% |
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | -1.57% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDBX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у ETFRX с доходностью -1.57%.
CRDBX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 38.37%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
ETFRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDBX и ETFRX
CRDBX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ETFRX в 1.86%.
Доходность на риск
CRDBX vs. ETFRX — Ранг доходности на риск
CRDBX
ETFRX
Сравнение CRDBX c ETFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDBX | ETFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.80 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 1.12 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.15 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 1.37 | +4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 3.18 | +14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDBX | ETFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.80 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.43 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CRDBX и ETFRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDBX и ETFRX
Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности ETFRX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 14.91% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.49% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок CRDBX и ETFRX
Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки ETFRX в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и ETFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDBX | ETFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -37.11% | -59.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.12% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.00% | -12.17% | -84.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.66% | -4.54% | -91.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -6.72% | -19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.64% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDBX и ETFRX
Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDBX | ETFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 3.60% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 8.03% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 10.52% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,635.86% | 9.39% | +1,626.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,525.29% | 10.41% | +1,514.88% |