Сравнение CRCO с PBP
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. CRCO is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.10%.
CRCO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -31.55%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам CRCO и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -6.32% | -38.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.10% | 6.97% |
Correlation
The correlation between CRCO and PBP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. PBP — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение CRCO c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и PBP
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -43.43% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -1.32% | -46.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -6.67% | -27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.29% | 7.18% | +78.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.29% | 11.87% | +73.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.29% | 13.67% | +71.62% |
Сравнение комиссий CRCO и PBP
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и PBP
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 122.56%, что больше доходности PBP в 11.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 122.56% | 35.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.39% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and PBP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 122.56%, compared with 11.39% for PBP.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор