Сравнение CRCO с IVVW
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. CRCO is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
CRCO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -16.10%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 13.91% | -36.94% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 5.54% |
Correlation
The correlation between CRCO and IVVW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. IVVW — Ранг доходности на риск
CRCO
IVVW
Сравнение CRCO c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.08 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок CRCO и IVVW
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -16.79% | -44.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.95% | 0.00% | -35.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -1.75% | -31.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.40% | 7.40% | +79.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.40% | 12.65% | +73.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.40% | 12.65% | +73.75% |
Сравнение комиссий CRCO и IVVW
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и IVVW
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 93.61%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 93.61% | 35.79% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and IVVW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 93.61%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор