Сравнение CRCO с GPIX
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.91%.
CRCO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -31.55%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -6.32% | -38.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.91% | 3.58% |
Correlation
The correlation between CRCO and GPIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. GPIX — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение CRCO c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и GPIX
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -17.50% | -44.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -2.29% | -45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -1.48% | -32.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.29% | 10.79% | +74.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.29% | 13.88% | +71.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.29% | 13.88% | +71.41% |
Сравнение комиссий CRCO и GPIX
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и GPIX
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 122.56%, что больше доходности GPIX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 122.56% | 35.79% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and GPIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 122.56%, compared with 8.14% for GPIX.
They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор