Сравнение CRCO с FYEE
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
CRCO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -16.10%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 13.91% | -36.94% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 4.52% |
Correlation
The correlation between CRCO and FYEE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. FYEE — Ранг доходности на риск
CRCO
FYEE
Сравнение CRCO c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCO | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.25 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок CRCO и FYEE
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -18.79% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.95% | -0.07% | -35.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -2.25% | -30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.40% | 9.63% | +76.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.40% | 13.83% | +72.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.40% | 13.83% | +72.57% |
Сравнение комиссий CRCO и FYEE
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и FYEE
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 93.61%, что больше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 93.61% | 35.79% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and FYEE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 93.61%, compared with 7.55% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор