Сравнение CRCO с DVA
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DVA (DaVita Inc.) is a stock. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и DVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 87.52%.
CRCO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -31.55%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 87.52%
- 6 месяцев
- 86.21%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам CRCO и DVA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -6.32% | -38.00% |
DVA DaVita Inc. | 87.52% | -13.00% |
Correlation
The correlation between CRCO and DVA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. DVA — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DVA
Сравнение CRCO c DVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | DVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и DVA
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и DVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -92.91% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | 0.00% | -47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -20.04% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и DVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.29% | 42.99% | +42.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.29% | 37.29% | +48.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.29% | 34.75% | +50.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и DVA
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 122.56%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 122.56% | 35.79% |
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and DVA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и DVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор