Сравнение CRCL с HDV
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past year, CRCL returned -74.00% vs 23.14% for HDV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.
CRCL
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- -23.93%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -23.53%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам CRCL и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -23.53% | 14.93% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 7.64% |
Correlation
The correlation between CRCL and HDV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. HDV — Ранг доходности на риск
CRCL
HDV
Сравнение CRCL c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.49 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 12.27 | -13.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и HDV
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -37.04% | -43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.63% | -5.18% | -73.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.98% | 0.00% | -76.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.43% | -3.07% | -52.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.94% | 1.89% | +55.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и HDV
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.03% | 5.12% | +21.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 8.63% | +66.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.37% | 10.72% | +87.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.72% | 12.95% | +102.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.72% | 15.77% | +99.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и HDV
CRCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
CRCL and HDV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (27.03%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор