Сравнение CRCD с VTWG
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while VTWG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. CRCD is actively managed, while VTWG is passively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. CRCD charges 1.50%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и VTWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -84.31%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 20.43%.
CRCD
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWG
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам CRCD и VTWG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.31% | 38.83% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 20.43% | 2.50% |
Correlation
The correlation between CRCD and VTWG is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. VTWG — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTWG
Сравнение CRCD c VTWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | VTWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и VTWG
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и VTWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -42.07% | -54.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.56% | -1.45% | -91.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -10.50% | -46.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и VTWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.81% | 22.34% | +178.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.81% | 24.67% | +176.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.81% | 24.27% | +176.54% |
Сравнение комиссий CRCD и VTWG
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и VTWG
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.59% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and VTWG have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
VTWG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for CRCD.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while VTWG is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Vanguard. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.06% for VTWG.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и VTWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор