PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRCD с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRCD и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRCD показывает доходность -88.01%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 23.59%.


CRCD

1 день
20.12%
1 месяц
35.97%
С начала года
-88.01%
6 месяцев
-87.46%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

KOMP

1 день
-2.06%
1 месяц
11.27%
С начала года
23.59%
6 месяцев
21.48%
1 год
46.75%
3 года*
21.79%
5 лет*
3.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRCD и KOMP


Correlation

The correlation between CRCD and KOMP is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г.

-0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Доходность на риск

CRCD vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRCD

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRCD c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRCD vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRCDKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.52

-0.98

Просадки

Сравнение просадок CRCD и KOMP

Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и KOMP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRCDKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.95%

-50.06%

-46.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.31%

-2.06%

-92.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.51%

-21.69%

-32.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CRCD и KOMP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRCDKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

204.54%

23.15%

+181.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

204.54%

24.78%

+179.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

204.54%

27.02%

+177.52%

Сравнение комиссий CRCD и KOMP

CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRCD и KOMP

CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.43%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы


CRCD and KOMP have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.

KOMP has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for CRCD.

CRCD is categorized as Inverse Equities, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.20% for KOMP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRCD и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор