Сравнение CRCD с KOMP
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index. CRCD is actively managed, while KOMP is passively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. CRCD charges 1.50%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и KOMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -88.01%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 23.59%.
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOMP
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 11.27%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 46.75%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 23.59% | -2.28% |
Correlation
The correlation between CRCD and KOMP is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. KOMP — Ранг доходности на риск
CRCD
KOMP
Сравнение CRCD c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.52 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и KOMP
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и KOMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -50.06% | -46.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.31% | -2.06% | -92.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.51% | -21.69% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и KOMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.54% | 23.15% | +181.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.54% | 24.78% | +179.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.54% | 27.02% | +177.52% |
Сравнение комиссий CRCD и KOMP
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и KOMP
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.43% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and KOMP have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
KOMP has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for CRCD.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.20% for KOMP.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и KOMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор