PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRCD с FGRU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRCD и FGRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CRCD

1 день
10.68%
1 месяц
87.15%
С начала года
-84.31%
6 месяцев
-83.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FGRU

1 день
-7.64%
1 месяц
-35.58%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRCD и FGRU


Correlation

The correlation between CRCD and FGRU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF

T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF

Доходность на риск

Сравнение CRCD c FGRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRCD vs. FGRU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRCD и FGRU

Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки FGRU в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и FGRU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRCDFGRUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.95%

-65.96%

-30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.56%

-64.60%

-27.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.30%

-40.75%

-16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CRCD и FGRU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRCDFGRUРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

200.81%

199.26%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.81%

199.26%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.81%

199.26%

+1.55%

Сравнение комиссий CRCD и FGRU

И CRCD, и FGRU имеют комиссию равную 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRCD и FGRU

Ни CRCD, ни FGRU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CRCD and FGRU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRCD and FGRU have the same expense ratio: 1.50% per year.

CRCD and FGRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CRCD is categorized as Inverse Equities, while FGRU is Leveraged Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRCD и FGRU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор