Сравнение CRBVX с LCTIX
CRBVX (Catholic Responsible Investments Bond Fund) and LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, CRBVX returned 4.12%/yr vs 6.24%/yr for LCTIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CRBVX charges 0.51%/yr vs 1.08%/yr for LCTIX.
Доходность
Сравнение доходности CRBVX и LCTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у LCTIX с доходностью 1.93%.
CRBVX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCTIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение доходности по годам CRBVX и LCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBVX Catholic Responsible Investments Bond Fund | 0.41% | 6.73% | 1.94% | 5.82% | -11.09% |
LCTIX Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares | 1.93% | 5.12% | 6.49% | 8.47% | 4.47% |
Correlation
The correlation between CRBVX and LCTIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.12 |
Over the past year, CRBVX and LCTIX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBVX vs. LCTIX — Ранг доходности на риск
CRBVX
LCTIX
Сравнение CRBVX c LCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRBVX | LCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.01 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.48 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 19.11 | -13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRBVX | LCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.67 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.77 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CRBVX и LCTIX
Максимальная просадка CRBVX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки LCTIX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBVX и LCTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBVX | LCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -24.76% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -1.17% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -1.29% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.09% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -3.85% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.27% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBVX и LCTIX
Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что CRBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBVX | LCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.62% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 1.44% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.97% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 2.43% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 6.31% | -0.25% |
Сравнение комиссий CRBVX и LCTIX
CRBVX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии LCTIX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBVX и LCTIX
Дивидендная доходность CRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности LCTIX в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBVX Catholic Responsible Investments Bond Fund | 4.25% | 4.25% | 4.21% | 3.93% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCTIX Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares | 5.65% | 5.90% | 5.91% | 5.50% | 2.31% | 1.93% | 1.73% | 2.92% | 3.67% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
CRBVX and LCTIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBVX has higher volatility (1.21%) compared to LCTIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, CRBVX dropped -15.00% vs LCTIX's -24.76%.
LCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBVX и LCTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор