Сравнение CRBN с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
CRBN и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRBN и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRBN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | -2.68% | 21.85% | 19.29% | 22.31% | -19.12% | 18.82% | 28.07% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CRBN показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
CRBN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 11.58%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRBN и SGOV
CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CRBN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CRBN
SGOV
Сравнение CRBN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRBN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 20.63 | -19.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 286.00 | -284.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 202.83 | -201.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 412.76 | -411.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 4,634.41 | -4,626.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRBN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 20.63 | -19.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 14.13 | -13.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 12.35 | -11.73 |
Корреляция
Корреляция между CRBN и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBN и SGOV
Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 2.27% | 2.21% | 1.94% | 2.01% | 1.95% | 1.57% | 1.41% | 2.27% | 2.51% | 2.05% | 2.27% | 2.01% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRBN и SGOV
Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRBN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -0.03% | -33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -0.01% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -0.03% | -27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | 0.00% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | 0.00% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.00% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBN и SGOV
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRBN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 0.06% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 0.13% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 0.20% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 0.24% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 0.24% | +16.63% |