PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRBN с IQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

CRBN и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CRBN и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBN и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		-2.68%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%26.37%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.22%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.22%.

CRBN

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-0.30%
1 год
19.20%
3 года*
17.15%
5 лет*
9.39%
10 лет*
11.58%

IQM

1 день
0.02%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.44%
1 год
53.79%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с JCTRCRBN с CNRG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий CRBN и IQM

CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Доходность на риск

CRBN vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.62

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.23

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.88

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

12.05

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.62

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.16

Корреляция

Корреляция между CRBN и IQM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и IQM

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.27%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRBN и IQM

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

CRBNIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-44.91%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-14.71%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-44.91%

+17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.84%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-12.55%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.74%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и IQM

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) составляет 6.49%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что CRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRBNIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

12.54%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

23.50%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

33.39%

-15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

28.66%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

30.72%

-13.85%