PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с GRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CRBN is passively managed, while GRW is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CRBN

1 день
0.18%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.12%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.38%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.75%

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и GRW

2026 (YTD)
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		0.47%
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.46%

Correlation

The correlation between CRBN and GRW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение распределения секторов CRBN и GRW

Секторы
CRBN
GRW

Технологии

32.3%
26.6%

Финансовые услуги

18.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.1%

Промышленность

9.4%
38.1%

Здравоохранение

8.1%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%
4.0%

Энергетика

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Технологии

CRBN
32.3%
GRW
26.6%

Финансовые услуги

CRBN
18.3%
GRW
9.8%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.6%
GRW
9.1%

Промышленность

CRBN
9.4%
GRW
38.1%

Здравоохранение

CRBN
8.1%
GRW
4.1%

Потребительский циклический сектор

CRBN
7.7%
GRW
8.3%

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.4%
GRW

-

Недвижимость

CRBN
2.9%
GRW

-

Сырьевые материалы

CRBN
2.5%
GRW
4.0%

Энергетика

CRBN
2.2%
GRW

-

Коммунальные услуги

CRBN
2.2%
GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с JCTRCRBN с VTICRBN с CNRG
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с BBHLGRW с MUSE

Доходность на риск

CRBN vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

13.58

-12.88

Просадки

Сравнение просадок CRBN и GRW

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-0.45%

-32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.27%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-0.17%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

8.89%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

8.89%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

8.89%

+8.01%

Сравнение комиссий CRBN и GRW

CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и GRW

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.99%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRBN and GRW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRBN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRBN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

CRBN has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: iShares and TCW. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор