PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - CRBN tracks the MSCI ACWI Low Carbon Target Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRBN returned 11.14%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CRBN на уровне 11.12% и BBUS на уровне 11.12%.

CRBN

1 день
0.18%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.12%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.38%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.75%

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		11.12%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%14.42%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between CRBN and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between CRBN and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRBN и BBUS

Секторы
CRBN
BBUS

Технологии

32.3%
37.1%

Финансовые услуги

18.3%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.8%

Промышленность

9.4%
7.2%

Здравоохранение

8.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Недвижимость

2.9%
1.7%

Сырьевые материалы

2.5%
1.2%

Энергетика

2.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Технологии

CRBN
32.3%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

CRBN
18.3%
BBUS
10.8%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.6%
BBUS
10.8%

Промышленность

CRBN
9.4%
BBUS
7.2%

Здравоохранение

CRBN
8.1%
BBUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

CRBN
7.7%
BBUS
9.4%

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.4%
BBUS
4.5%

Недвижимость

CRBN
2.9%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

CRBN
2.5%
BBUS
1.2%

Энергетика

CRBN
2.2%
BBUS
3.2%

Коммунальные услуги

CRBN
2.2%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с JCTRCRBN с VTICRBN с CNRG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

CRBN vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.37

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.23

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.06

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

14.04

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CRBN и BBUS

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-35.35%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.21%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-19.01%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-25.46%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.28%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.45%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.00%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и BBUS

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.84%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

8.97%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

11.87%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

17.03%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

19.59%

-2.69%

Сравнение комиссий CRBN и BBUS

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и BBUS

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.99%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CRBN and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRBN has higher volatility (3.67%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.53% vs 11.14% for CRBN. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.53% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.20% for CRBN.

CRBN has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.98% for BBUS.

CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор