PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRBN returned 12.75%/yr vs 12.82%/yr for ACWI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRBN имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции ACWI немного впереди с 12.82%.

CRBN

1 день
0.18%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.12%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.38%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.75%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		11.12%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between CRBN and ACWI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.96

The correlation between CRBN and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRBN и ACWI

Секторы
CRBN
ACWI

Технологии

32.3%
29.4%

Финансовые услуги

18.3%
16.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.0%

Промышленность

9.4%
10.9%

Здравоохранение

8.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.0%

Недвижимость

2.9%
1.8%

Сырьевые материалы

2.5%
3.7%

Энергетика

2.2%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Технологии

CRBN
32.3%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

CRBN
18.3%
ACWI
16.1%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.6%
ACWI
9.0%

Промышленность

CRBN
9.4%
ACWI
10.9%

Здравоохранение

CRBN
8.1%
ACWI
8.1%

Потребительский циклический сектор

CRBN
7.7%
ACWI
9.3%

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.4%
ACWI
5.0%

Недвижимость

CRBN
2.9%
ACWI
1.8%

Сырьевые материалы

CRBN
2.5%
ACWI
3.7%

Энергетика

CRBN
2.2%
ACWI
4.2%

Коммунальные услуги

CRBN
2.2%
ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с JCTRCRBN с VTICRBN с CNRG
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

CRBN vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.30

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.17

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.02

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

13.55

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.43

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CRBN и ACWI

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-56.00%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.73%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-16.55%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-26.42%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-33.53%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.53%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-8.61%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.16%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и ACWI

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 3.67% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.83%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.30%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.79%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

16.05%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.11%

-0.21%

Сравнение комиссий CRBN и ACWI

CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и ACWI

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.99%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CRBN and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (3.83%) compared to CRBN (3.67%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.82% vs 12.75% for CRBN. On fees, CRBN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CRBN has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.82% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRBN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

CRBN has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.38% for ACWI.

CRBN is categorized as Large Cap Growth Equities, while ACWI is Global Equities. CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор