Сравнение CRBG с JPM
CRBG (Corebridge Financial Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CRBG in Asset Management, JPM in Banks - Diversified. Over the past 3 years, CRBG returned 25.45%/yr vs 34.68%/yr for JPM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRBG и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBG показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 4.80%.
CRBG
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- 10.96%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- -12.89%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 21.60%
Сравнение доходности по годам CRBG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBG Corebridge Financial Inc. | 0.55% | 3.88% | 42.84% | 25.26% | 0.10% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 4.80% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | 16.52% |
Correlation
The correlation between CRBG and JPM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
CRBG:
$13.41B
JPM:
$896.22B
CRBG:
$0.48
JPM:
$21.08
CRBG:
61.80
JPM:
15.86
CRBG:
0.23
JPM:
1.75
CRBG:
2.43
JPM:
3.28
CRBG:
1.37
JPM:
2.72
CRBG:
$6.22B
JPM:
$285.09B
CRBG:
$4.84B
JPM:
$173.52B
CRBG:
$1.41B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBG vs. JPM — Ранг доходности на риск
CRBG
JPM
Сравнение CRBG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corebridge Financial Inc. (CRBG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.09 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.57 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBG и JPM
Максимальная просадка CRBG за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBG и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.35% | -76.16% | +39.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -15.47% | -20.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.35% | -24.42% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -0.19% | -14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -17.60% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | 6.55% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBG и JPM
Corebridge Financial Inc. (CRBG) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что CRBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 7.03% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.95% | 17.13% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 22.16% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.29% | 24.49% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 27.29% | +7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBG и JPM
Дивидендная доходность CRBG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности JPM в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBG Corebridge Financial Inc. | 3.29% | 3.18% | 3.07% | 12.47% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.76% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRBG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corebridge Financial Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRBG и JPM
CRBG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
CRBG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
CRBG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -53.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRBG and JPM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBG has higher volatility (8.91%) compared to JPM (7.03%). In terms of maximum drawdown, CRBG dropped -36.35% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBG и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор