PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRBG с JEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRBG с JEF

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corebridge Financial Inc. (CRBG) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRBG или JEF.

Корреляция

Корреляция между CRBG и JEF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CRBG и JEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corebridge Financial Inc. (CRBG) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.65%
12.42%
CRBG
JEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRBG:

1.06

JEF:

2.16

Коэф-т Сортино

CRBG:

1.65

JEF:

2.71

Коэф-т Омега

CRBG:

1.21

JEF:

1.38

Коэф-т Кальмара

CRBG:

1.47

JEF:

3.30

Коэф-т Мартина

CRBG:

3.97

JEF:

12.94

Индекс Язвы

CRBG:

8.41%

JEF:

4.92%

Дневная вол-ть

CRBG:

31.56%

JEF:

29.53%

Макс. просадка

CRBG:

-35.09%

JEF:

-80.74%

Текущая просадка

CRBG:

-4.19%

JEF:

-19.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRBG:

$18.18B

JEF:

$13.53B

EPS

CRBG:

$3.72

JEF:

$2.96

Цена/прибыль

CRBG:

8.79

JEF:

22.17

Общая выручка (12 мес.)

CRBG:

$18.87B

JEF:

$10.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRBG:

$8.31B

JEF:

$8.04B

EBITDA (12 мес.)

CRBG:

$321.23M

JEF:

$4.64B

Доходность по периодам

С начала года, CRBG показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у JEF с доходностью -15.83%.

CRBG

С начала года

9.25%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

15.65%

1 год

33.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEF

С начала года

-15.83%

1 месяц

-14.15%

6 месяцев

12.42%

1 год

61.85%

5 лет

30.18%

10 лет

15.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRBG и JEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBG
Ранг риск-скорректированной доходности CRBG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRBG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRBG c JEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corebridge Financial Inc. (CRBG) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRBG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.062.16
Коэффициент Сортино CRBG, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.652.71
Коэффициент Омега CRBG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.38
Коэффициент Кальмара CRBG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.473.30
Коэффициент Мартина CRBG, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.9712.94
CRBG
JEF

Показатель коэффициента Шарпа CRBG на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа JEF равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBG и JEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.06
2.16
CRBG
JEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBG и JEF

Дивидендная доходность CRBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности JEF в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRBG
Corebridge Financial Inc.		2.81%3.07%12.47%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.13%1.66%7.42%3.67%2.43%1.67%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRBG и JEF

Максимальная просадка CRBG за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBG и JEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.19%
-19.28%
CRBG
JEF

Волатильность

Сравнение волатильности CRBG и JEF

Corebridge Financial Inc. (CRBG) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеют волатильность 8.28% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.28%
8.12%
CRBG
JEF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRBG и JEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corebridge Financial Inc. и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab