PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBG с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRBG с ALL

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

CRBG (Corebridge Financial Inc.) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CRBG in Asset Management, ALL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 3 years, CRBG returned 25.45%/yr vs 34.31%/yr for ALL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRBG и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corebridge Financial Inc. (CRBG) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBG показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 21.74%.

CRBG

1 день
3.55%
1 месяц
10.96%
6 месяцев
0.55%
С начала года
0.55%
1 год
-12.89%
3 года*
25.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALL

1 день
2.97%
1 месяц
19.17%
6 месяцев
21.74%
С начала года
21.74%
1 год
31.41%
3 года*
34.31%
5 лет*
16.24%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBG и ALL

2026 (YTD)2025202420232022
CRBG
Corebridge Financial Inc.		0.55%3.88%42.84%25.26%0.10%
ALL
The Allstate Corporation		21.74%10.09%40.61%6.37%10.06%

Correlation

The correlation between CRBG and ALL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRBG:

$13.41B

ALL:

$64.44B

EPS

CRBG:

$0.48

ALL:

$45.90

Коэффициент P/E

CRBG:

61.80

ALL:

5.45

Коэффициент PEG

CRBG:

0.23

ALL:

0.15

Коэффициент P/S

CRBG:

2.43

ALL:

0.99

Коэффициент P/B

CRBG:

1.37

ALL:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

CRBG:

$6.22B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRBG:

$4.84B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

CRBG:

$1.41B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corebridge Financial Inc.

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с CRBG:
CRBG с SCHGCRBG с COSTCRBG с CCRBG с GBDCCRBG с JEFCRBG с JPMCRBG с VOO
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

CRBG vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBG
Ранг доходности на риск CRBG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBG c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corebridge Financial Inc. (CRBG) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRBGALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.32

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.87

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.75

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

7.23

-7.96

CRBG vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBG на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBG и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRBG и ALL

Максимальная просадка CRBG за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBG и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBGALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-77.03%

+40.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.35%

-11.48%

-24.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.35%

-14.11%

-22.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

0.00%

-14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-16.41%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.73%

4.36%

+13.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBG и ALL

Corebridge Financial Inc. (CRBG) и The Allstate Corporation (ALL) имеют волатильность 8.91% и 8.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBGALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

8.87%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

17.94%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

24.07%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.29%

25.53%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.29%

25.01%

+9.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBG и ALL

Дивидендная доходность CRBG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности ALL в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.84%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
CRBG
Corebridge Financial Inc.		3.29%3.18%3.07%12.47%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRBG и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corebridge Financial Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.04B
16.94B
(CRBG) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRBG и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corebridge Financial Inc. и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.7%
0
Активы портфеля
CRBG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CRBG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CRBG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -53.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

CRBG and ALL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBG has higher volatility (8.91%) compared to ALL (8.87%). In terms of maximum drawdown, CRBG dropped -36.35% vs ALL's -77.03%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBG и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор