Сравнение CRBG с C
CRBG (Corebridge Financial Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CRBG in Asset Management, C in Banks - Diversified. Over the past 3 years, CRBG returned 24.31%/yr vs 45.73%/yr for C. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRBG и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBG показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 14.65%.
CRBG
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- -15.20%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 22.88%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам CRBG и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBG Corebridge Financial Inc. | -10.02% | 3.88% | 42.84% | 25.26% | -1.01% |
C Citigroup Inc. | 14.65% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -5.55% |
Correlation
The correlation between CRBG and C is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between CRBG and C has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRBG:
$12.72B
C:
$235.27B
CRBG:
$0.47
C:
$8.65
CRBG:
56.91
C:
15.32
CRBG:
2.24
C:
1.43
CRBG:
1.23
C:
1.23
CRBG:
$6.22B
C:
$171.19B
CRBG:
$4.84B
C:
$77.85B
CRBG:
$1.41B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBG vs. C — Ранг доходности на риск
CRBG
C
Сравнение CRBG c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corebridge Financial Inc. (CRBG) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRBG | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 5.22 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 15.04 | -15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRBG | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.74 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.15 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CRBG и C
Максимальная просадка CRBG за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBG и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBG | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.35% | -98.00% | +61.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -14.76% | -21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.35% | -31.31% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.33% | -64.64% | +41.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -43.51% | +32.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 5.11% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBG и C
Corebridge Financial Inc. (CRBG) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что CRBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBG | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 8.48% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 22.85% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 28.19% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 29.17% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 33.22% | +1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBG и C
Дивидендная доходность CRBG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности C в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.81% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CRBG Corebridge Financial Inc. | 3.61% | 3.18% | 3.07% | 12.47% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRBG и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corebridge Financial Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRBG и C
CRBG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CRBG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CRBG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corebridge Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -53.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRBG and C have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBG has higher volatility (10.10%) compared to C (8.48%). In terms of maximum drawdown, CRBG dropped -36.35% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBG и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор