Сравнение CRARY с RY
CRARY (Credit Agricole SA PK) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CRARY in Banks - Regional, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CRARY returned 15.84%/yr vs 17.45%/yr for RY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRARY и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRARY показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 20.24%. За последние 10 лет акции CRARY уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 15.84% против 17.45% соответственно.
CRARY
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- 15.84%
RY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 20.24%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 62.32%
- 3 года*
- 34.62%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 17.45%
Сравнение доходности по годам CRARY и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARY Credit Agricole SA PK | 3.58% | 59.48% | 3.66% | 48.97% | -18.65% | 20.76% | -13.69% | 44.59% | -31.83% | 39.60% |
RY Royal Bank of Canada | 20.24% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between CRARY and RY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.50 |
The correlation between CRARY and RY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRARY:
$59.83B
RY:
$207.71B
CRARY:
€1.14
RY:
CA$18.17
CRARY:
7.62
RY:
15.81
CRARY:
1.50
RY:
2.29
CRARY:
19.79
RY:
2.52
CRARY:
0.67
RY:
2.28
CRARY:
€2.66B
RY:
CA$138.99B
CRARY:
€2.66B
RY:
CA$65.64B
CRARY:
-€8.02B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRARY vs. RY — Ранг доходности на риск
CRARY
RY
Сравнение CRARY c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Agricole SA PK (CRARY) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRARY | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.73 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 6.24 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 23.26 | -21.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRARY и RY
Максимальная просадка CRARY за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARY и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRARY | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.21% | -62.90% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.98% | -10.04% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -19.88% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.46% | -28.36% | -17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.72% | -39.95% | -22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -0.38% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.58% | -9.31% | -20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 2.69% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARY и RY
Credit Agricole SA PK (CRARY) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что CRARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRARY | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 3.16% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 11.21% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 15.05% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 17.99% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 19.68% | +12.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARY и RY
Дивидендная доходность CRARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности RY в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARY Credit Agricole SA PK | 6.72% | 5.88% | 8.28% | 8.19% | 10.60% | 6.82% | 0.00% | 5.37% | 7.31% | 4.10% | 11.69% | 3.41% |
RY Royal Bank of Canada | 2.29% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRARY и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credit Agricole SA PK и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRARY и RY
CRARY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credit Agricole SA PK сообщила о валовой прибыли в 6.99B при выручке в 6.99B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CRARY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credit Agricole SA PK сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 6.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
CRARY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credit Agricole SA PK сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 6.99B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRARY and RY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRARY has higher volatility (4.71%) compared to RY (3.16%). In terms of maximum drawdown, CRARY dropped -84.21% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRARY и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор