PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRARY с BNPQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CRARY и BNPQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Agricole SA PK (CRARY) и BNP Paribas SA ADR (BNPQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRARY и BNPQY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRARY
Credit Agricole SA PK
-6.78%59.48%3.66%48.97%-18.65%20.76%-13.69%44.59%-31.83%39.60%
BNPQY
BNP Paribas SA ADR
4.66%69.69%-5.62%30.70%-11.93%37.32%-10.37%41.54%-36.39%22.21%

Фундаментальные показатели

EPS

CRARY:

$2.82

BNPQY:

$8.83

Коэффициент P/E

CRARY:

3.38

BNPQY:

5.62

Коэффициент PEG

CRARY:

0.82

BNPQY:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

CRARY:

-$3.45B

BNPQY:

$188.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRARY:

-$2.78B

BNPQY:

$43.04B

EBITDA (12 мес.)

CRARY:

-$8.09B

BNPQY:

$24.17B

Доходность по периодам

С начала года, CRARY показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у BNPQY с доходностью 4.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRARY имеют среднегодовую доходность 13.60%, а акции BNPQY немного отстают с 13.24%.


CRARY

1 день
2.91%
1 месяц
-11.09%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.50%
1 год
11.71%
3 года*
28.79%
5 лет*
14.00%
10 лет*
13.60%

BNPQY

1 день
4.24%
1 месяц
-8.32%
С начала года
4.66%
6 месяцев
7.50%
1 год
28.38%
3 года*
27.87%
5 лет*
17.91%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Credit Agricole SA PK

BNP Paribas SA ADR

Часто сравнивают с CRARY:
CRARY с SCGLYCRARY с BNP.PA

Доходность на риск

CRARY vs. BNPQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRARY
Ранг доходности на риск CRARY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARY: 6060
Ранг коэф-та Мартина

BNPQY
Ранг доходности на риск BNPQY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNPQY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNPQY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNPQY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNPQY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNPQY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRARY c BNPQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Agricole SA PK (CRARY) и BNP Paribas SA ADR (BNPQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRARYBNPQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.90

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.32

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.46

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

3.74

-1.71

CRARY vs. BNPQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRARY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BNPQY равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRARY и BNPQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRARYBNPQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.90

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.19

-0.02

Корреляция

Корреляция между CRARY и BNPQY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRARY и BNPQY

Дивидендная доходность CRARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности BNPQY в 8.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRARY
Credit Agricole SA PK
6.30%5.88%8.28%8.19%10.60%6.82%0.00%5.37%7.31%4.10%11.69%3.41%
BNPQY
BNP Paribas SA ADR
8.37%8.76%8.11%6.18%6.96%4.59%0.00%5.73%8.25%4.05%4.11%2.92%

Просадки

Сравнение просадок CRARY и BNPQY

Максимальная просадка CRARY за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки BNPQY в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARY и BNPQY.


Загрузка...

Показатели просадок


CRARYBNPQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.21%

-77.11%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.98%

-20.89%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.46%

-42.53%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.72%

-64.70%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.90%

-13.31%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.84%

-22.83%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

8.17%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRARY и BNPQY

Текущая волатильность для Credit Agricole SA PK (CRARY) составляет 9.60%, в то время как у BNP Paribas SA ADR (BNPQY) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CRARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNPQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CRARYBNPQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

11.64%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

22.35%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

31.81%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

31.06%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.62%

34.21%

-0.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRARY и BNPQY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credit Agricole SA PK и BNP Paribas SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-20.00B0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-671.99M
75.80B
(CRARY) Общая выручка
(BNPQY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию