PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRARY с AXA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRARY с AXA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRARY (Credit Agricole SA PK) and AXA.DE (AXA SA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CRARY in Banks - Regional, AXA.DE in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, CRARY returned 14.58%/yr vs 13.40%/yr for AXA.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRARY и AXA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Agricole SA PK (CRARY) и AXA SA (AXA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRARY торгуется в USD, в то время как AXA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRARY показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у AXA.DE с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции CRARY превзошли акции AXA.DE по среднегодовой доходности: 14.58% против 13.40% соответственно.

CRARY

1 день
0.74%
1 месяц
5.19%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
4.43%
1 год
11.63%
3 года*
26.43%
5 лет*
13.49%
10 лет*
14.58%

AXA.DE

1 день
0.99%
1 месяц
2.94%
С начала года
0.32%
6 месяцев
8.01%
1 год
0.31%
3 года*
23.03%
5 лет*
17.27%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRARY и AXA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRARY
Credit Agricole SA PK		-0.30%59.48%3.66%48.97%-18.65%20.76%-13.69%44.59%-31.83%39.60%
AXA.DE
AXA SA		0.32%42.89%16.28%23.16%0.64%30.52%-2.27%38.40%-23.37%23.82%

Correlation

The correlation between CRARY and AXA.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.56

The correlation between CRARY and AXA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Agricole SA PK

AXA SA

Часто сравнивают с CRARY:
CRARY с SCGLYCRARY с BNP.PACRARY с BNPQYCRARY с RYCRARY с ^FCHICRARY с BG.VICRARY с GLE.PA
Часто сравнивают с AXA.DE:
AXA.DE с ALV.DEAXA.DE с AIGAXA.DE с SREN.SWAXA.DE с TOTB.DEAXA.DE с SPYAXA.DE с CSPX.LAXA.DE с CNDX.L

Доходность на риск

CRARY vs. AXA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRARY
Ранг доходности на риск CRARY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AXA.DE
Ранг доходности на риск AXA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXA.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXA.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXA.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXA.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXA.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRARY c AXA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Agricole SA PK (CRARY) и AXA SA (AXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRARYAXA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.01

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.16

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.02

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

0.04

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRARY vs. AXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRARY на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа AXA.DE равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRARY и AXA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRARYAXA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.16

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CRARY и AXA.DE

Максимальная просадка CRARY за все время составила -84.21%, примерно равная максимальной просадке AXA.DE в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARY и AXA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRARYAXA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.21%

-82.90%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.98%

-14.60%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-16.28%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.46%

-32.51%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.72%

-56.00%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-4.46%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-24.44%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

8.13%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CRARY и AXA.DE

Credit Agricole SA PK (CRARY) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с AXA SA (AXA.DE) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CRARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRARYAXA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.54%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

15.15%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

21.03%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

24.32%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.49%

28.00%

+5.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRARY и AXA.DE

Дивидендная доходность CRARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности AXA.DE в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXA.DE
AXA SA		5.89%5.22%5.78%5.76%5.87%5.44%10.95%5.31%6.66%4.67%4.58%3.74%
CRARY
Credit Agricole SA PK		6.98%5.88%8.28%8.19%10.60%6.82%0.00%5.37%7.31%4.10%11.69%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRARY и AXA.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credit Agricole SA PK и AXA SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CRARY значения в USD, AXA.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CRARY and AXA.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRARY и AXA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор