Сравнение CRARY с BG.VI
CRARY (Credit Agricole SA PK) and BG.VI (BAWAG Group AG) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CRARY returned 13.49%/yr vs 37.01%/yr for BG.VI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRARY и BG.VI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRARY торгуется в USD, в то время как BG.VI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BG.VI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRARY показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BG.VI с доходностью 21.35%.
CRARY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 14.58%
BG.VI
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 34.41%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 67.08%
- 5 лет*
- 37.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRARY и BG.VI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARY Credit Agricole SA PK | -0.30% | 59.48% | 3.66% | 48.97% | -18.65% | 20.76% | -13.69% | 44.59% | -31.83% | -8.57% |
BG.VI BAWAG Group AG | 21.35% | 92.07% | 73.96% | 8.03% | -7.12% | 44.52% | 13.22% | 16.81% | -22.08% | -2.83% |
Correlation
The correlation between CRARY and BG.VI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between CRARY and BG.VI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRARY vs. BG.VI — Ранг доходности на риск
CRARY
BG.VI
Сравнение CRARY c BG.VI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Agricole SA PK (CRARY) и BAWAG Group AG (BG.VI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARY | BG.VI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.53 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 8.94 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARY | BG.VI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.77 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.18 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.67 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CRARY и BG.VI
Максимальная просадка CRARY за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки BG.VI в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARY и BG.VI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRARY | BG.VI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.21% | -60.31% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.98% | -19.29% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -19.29% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.46% | -38.02% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -2.38% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -13.90% | -15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 5.46% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARY и BG.VI
Текущая волатильность для Credit Agricole SA PK (CRARY) составляет 6.53%, в то время как у BAWAG Group AG (BG.VI) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что CRARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG.VI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRARY | BG.VI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.92% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 22.34% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 27.61% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 31.04% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 34.05% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARY и BG.VI
Дивидендная доходность CRARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности BG.VI в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG.VI BAWAG Group AG | 4.11% | 4.26% | 6.16% | 7.71% | 6.02% | 9.55% | 6.87% | 5.37% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRARY Credit Agricole SA PK | 6.98% | 5.88% | 8.28% | 8.19% | 10.60% | 6.82% | 0.00% | 5.37% | 7.31% | 4.10% | 11.69% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRARY и BG.VI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credit Agricole SA PK и BAWAG Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRARY and BG.VI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRARY и BG.VI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор