PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRARY с SCGLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRARY с SCGLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRARY (Credit Agricole SA PK) and SCGLY (Societe Generale ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CRARY returned 14.58%/yr vs 13.39%/yr for SCGLY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRARY и SCGLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Agricole SA PK (CRARY) и Societe Generale ADR (SCGLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRARY показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SCGLY с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции CRARY превзошли акции SCGLY по среднегодовой доходности: 14.58% против 13.39% соответственно.

CRARY

1 день
0.74%
1 месяц
5.19%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
4.43%
1 год
11.63%
3 года*
26.43%
5 лет*
13.49%
10 лет*
14.58%

SCGLY

1 день
1.98%
1 месяц
8.08%
С начала года
3.80%
6 месяцев
15.06%
1 год
54.47%
3 года*
54.56%
5 лет*
25.85%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRARY и SCGLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRARY
Credit Agricole SA PK		-0.30%59.48%3.66%48.97%-18.65%20.76%-13.69%44.59%-31.83%39.60%
SCGLY
Societe Generale ADR		3.80%195.45%8.74%16.36%-23.55%70.39%-40.49%21.83%-35.67%15.46%

Correlation

The correlation between CRARY and SCGLY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.77

The correlation between CRARY and SCGLY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRARY:

$57.60B

SCGLY:

$61.33B

EPS

CRARY:

$1.14

SCGLY:

$2.04

Коэффициент P/E

CRARY:

8.33

SCGLY:

8.08

Коэффициент PEG

CRARY:

1.64

SCGLY:

0.26

Коэффициент P/S

CRARY:

21.64

SCGLY:

0.93

Коэффициент P/B

CRARY:

0.73

SCGLY:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

CRARY:

$2.66B

SCGLY:

$66.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRARY:

$2.66B

SCGLY:

$51.59B

EBITDA (12 мес.)

CRARY:

-$8.02B

SCGLY:

$13.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Agricole SA PK

Societe Generale ADR

Часто сравнивают с CRARY:
CRARY с BNP.PACRARY с BNPQYCRARY с RYCRARY с ^FCHICRARY с BG.VICRARY с AXA.DECRARY с GLE.PA
Часто сравнивают с SCGLY:
SCGLY с BNPQYSCGLY с THLLYSCGLY с CBK.DESCGLY с BBVASCGLY с BCSSCGLY с SANSCGLY с ISNPY

Доходность на риск

CRARY vs. SCGLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRARY
Ранг доходности на риск CRARY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCGLY
Ранг доходности на риск SCGLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGLY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGLY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGLY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRARY c SCGLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Agricole SA PK (CRARY) и Societe Generale ADR (SCGLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRARYSCGLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.53

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.13

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.33

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

6.71

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRARY vs. SCGLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRARY на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SCGLY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRARY и SCGLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRARYSCGLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.53

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.01

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CRARY и SCGLY

Максимальная просадка CRARY за все время составила -84.21%, что меньше максимальной просадки SCGLY в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARY и SCGLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRARYSCGLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.21%

-89.76%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.98%

-23.45%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-25.67%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.46%

-51.15%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.72%

-75.30%

+12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-9.90%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-67.71%

+38.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

8.14%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CRARY и SCGLY

Текущая волатильность для Credit Agricole SA PK (CRARY) составляет 6.53%, в то время как у Societe Generale ADR (SCGLY) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что CRARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRARYSCGLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

10.59%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

27.87%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

35.75%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

37.33%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.49%

40.51%

-7.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRARY и SCGLY

Дивидендная доходность CRARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности SCGLY в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRARY
Credit Agricole SA PK		6.98%5.88%8.28%8.19%10.60%6.82%0.00%5.37%7.31%4.10%11.69%3.41%
SCGLY
Societe Generale ADR		2.30%2.42%3.43%6.76%6.98%1.90%0.00%7.15%8.65%9.50%9.53%2.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRARY и SCGLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credit Agricole SA PK и Societe Generale ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
6.99B
7.17B
(CRARY) Общая выручка
(SCGLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRARY и SCGLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Credit Agricole SA PK и Societe Generale ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
100.0%
Активы портфеля
CRARY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credit Agricole SA PK сообщила о валовой прибыли в 6.99B при выручке в 6.99B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SCGLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Societe Generale ADR сообщила о валовой прибыли в 7.17B при выручке в 7.17B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CRARY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credit Agricole SA PK сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 6.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.

SCGLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Societe Generale ADR сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 7.17B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

CRARY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credit Agricole SA PK сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 6.99B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

SCGLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Societe Generale ADR сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 7.17B, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.

Часто задаваемые вопросы

CRARY and SCGLY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCGLY has higher volatility (10.59%) compared to CRARY (6.53%). In terms of maximum drawdown, CRARY dropped -84.21% vs SCGLY's -89.76%.

SCGLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRARY и SCGLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор