PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRARY с SCGLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRARY с SCGLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Agricole SA PK (CRARY) и Societe Generale ADR (SCGLY).

Доходность

Сравнение доходности CRARY и SCGLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Agricole SA PK (CRARY) и Societe Generale ADR (SCGLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRARY и SCGLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRARY
Credit Agricole SA PK		-6.78%59.48%3.66%48.97%-18.65%20.76%-13.69%44.59%-31.83%39.60%
SCGLY
Societe Generale ADR		-5.20%195.45%8.74%16.36%-23.55%70.39%-40.49%21.83%-35.67%15.46%

Фундаментальные показатели

EPS

CRARY:

$2.82

SCGLY:

$3.41

Коэффициент P/E

CRARY:

3.38

SCGLY:

4.49

Коэффициент PEG

CRARY:

0.82

SCGLY:

0.14

Общая выручка (12 мес.)

CRARY:

-$3.45B

SCGLY:

$49.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRARY:

-$2.78B

SCGLY:

$44.94B

EBITDA (12 мес.)

CRARY:

-$8.09B

SCGLY:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, CRARY показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у SCGLY с доходностью -5.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRARY имеют среднегодовую доходность 13.60%, а акции SCGLY немного впереди с 14.02%.

CRARY

1 день
2.91%
1 месяц
-11.09%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.50%
1 год
11.71%
3 года*
28.79%
5 лет*
14.00%
10 лет*
13.60%

SCGLY

1 день
4.36%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
13.96%
1 год
76.03%
3 года*
56.91%
5 лет*
28.98%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Agricole SA PK

Societe Generale ADR

Часто сравнивают с CRARY:
CRARY с BNP.PACRARY с BNPQY
Часто сравнивают с SCGLY:
SCGLY с BNPQYSCGLY с THLLYSCGLY с CBK.DESCGLY с BCSSCGLY с BBVASCGLY с SANSCGLY с ISNPY

Доходность на риск

CRARY vs. SCGLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRARY
Ранг доходности на риск CRARY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCGLY
Ранг доходности на риск SCGLY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGLY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGLY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGLY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRARY c SCGLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Agricole SA PK (CRARY) и Societe Generale ADR (SCGLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRARYSCGLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.96

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.55

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

3.19

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

10.88

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRARY vs. SCGLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRARY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SCGLY равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRARY и SCGLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRARYSCGLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.96

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.02

+0.19

Корреляция

Корреляция между CRARY и SCGLY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRARY и SCGLY

Дивидендная доходность CRARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности SCGLY в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRARY
Credit Agricole SA PK		6.30%5.88%8.28%8.19%10.60%6.82%0.00%5.37%7.31%4.10%11.69%3.41%
SCGLY
Societe Generale ADR		2.55%2.42%3.43%6.76%6.98%1.90%0.00%7.15%8.65%9.50%9.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок CRARY и SCGLY

Максимальная просадка CRARY за все время составила -84.21%, что меньше максимальной просадки SCGLY в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARY и SCGLY.

Загрузка...

Показатели просадок

CRARYSCGLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.21%

-89.76%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.98%

-23.45%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.46%

-51.15%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.72%

-75.30%

+12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.90%

-17.72%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.84%

-68.23%

+38.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

6.88%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CRARY и SCGLY

Текущая волатильность для Credit Agricole SA PK (CRARY) составляет 9.60%, в то время как у Societe Generale ADR (SCGLY) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что CRARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRARYSCGLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

15.47%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

25.97%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

39.07%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

36.98%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.62%

40.43%

-6.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRARY и SCGLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credit Agricole SA PK и Societe Generale ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-671.99M
4.31B
(CRARY) Общая выручка
(SCGLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию