Сравнение CRAK с UTHY
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while UTHY is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRAK returned 20.46%/yr vs -1.74%/yr for UTHY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.15%/yr for UTHY.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и UTHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у UTHY с доходностью 0.07%.
CRAK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 29.26%
- 6 месяцев
- 26.17%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 13.50%
UTHY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAK и UTHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.26% | 39.11% | -15.05% | 14.95% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.07% | 3.47% | -8.07% | -2.77% |
Correlation
The correlation between CRAK and UTHY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. UTHY — Ранг доходности на риск
CRAK
UTHY
Сравнение CRAK c UTHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAK | UTHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.05 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 0.33 | +6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 0.81 | +16.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAK и UTHY
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и UTHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -21.86% | -36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -7.34% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -18.58% | -17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -11.07% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -10.71% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.00% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и UTHY
VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 2.79% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 6.36% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 9.33% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 13.62% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 13.62% | +8.55% |
Сравнение комиссий CRAK и UTHY
CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии UTHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и UTHY
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности UTHY в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.62% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and UTHY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAK has higher volatility (5.81%) compared to UTHY (2.79%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs UTHY's -21.86%.
On 3-year performance, CRAK leads with 20.46% vs -1.74% for UTHY. On fees, UTHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTHY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CRAK has performed better with a 20.46% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
UTHY has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.56% for CRAK.
CRAK is categorized as Energy Equities, while UTHY is Government Bonds. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.15% for UTHY.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и UTHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор