Сравнение CRAK с PBOG
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRAK показывает доходность 29.29%, а PBOG немного ниже – 28.86%.
CRAK
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- 63.21%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 12.82%
PBOG
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 28.86%
- 6 месяцев
- 27.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAK и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.29% | -2.87% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.86% | 1.62% |
Correlation
The correlation between CRAK and PBOG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. PBOG — Ранг доходности на риск
CRAK
PBOG
Сравнение CRAK c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAK | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAK | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.87 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и PBOG
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -11.45% | -47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -9.18% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -3.18% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 23.74% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 23.74% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 23.74% | -1.57% |
Сравнение комиссий CRAK и PBOG
CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и PBOG
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and PBOG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
CRAK has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.13% for PBOG.
CRAK is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор