PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRAK с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с EYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. CRAK is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 14.07%/yr vs 11.37%/yr for EYLD. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 42.27%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью 23.11%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции EYLD по среднегодовой доходности: 14.07% против 11.37% соответственно.

CRAK

1 день
-1.98%
1 месяц
10.07%
6 месяцев
22.50%
С начала года
42.27%
1 год
62.84%
3 года*
21.72%
5 лет*
17.98%
10 лет*
14.07%
Всё время*
12.45%

EYLD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
11.24%
С начала года
23.11%
1 год
34.71%
3 года*
22.75%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.37%
Всё время*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CRAK

VanEck Oil Refiners ETF
$22.43M$19.62M$10.06M

EYLD

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
$3.98M$4.02M$5.09M

Сравнение доходности по годам CRAK и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		42.27%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.11%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Correlation

The correlation between CRAK and EYLD is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.41

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.47

Over the past year, the correlation between CRAK and EYLD has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRAK и EYLD

Секторы
CRAK
EYLD

Энергетика

95.0%
9.3%

Промышленность

3.7%
15.1%

Сырьевые материалы

1.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Финансовые услуги

-

27.0%

Здравоохранение

-

2.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Энергетика

CRAK
95.0%
EYLD
9.3%

Промышленность

CRAK
3.7%
EYLD
15.1%

Сырьевые материалы

CRAK
1.2%
EYLD
2.8%

Коммуникационные услуги

CRAK

-

EYLD
5.3%

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

EYLD
8.2%

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

EYLD
3.2%

Финансовые услуги

CRAK

-

EYLD
27.0%

Здравоохранение

CRAK

-

EYLD
2.8%

Недвижимость

CRAK

-

EYLD
1.8%

Технологии

CRAK

-

EYLD
19.5%

Коммунальные услуги

CRAK

-

EYLD
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с SCHDCRAK с AMLP
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

CRAK vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CRAK c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.72

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.34

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.31

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

10.00

+5.28

CRAK vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа EYLD равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и EYLD

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-41.82%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.52%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-20.89%

-14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-29.01%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-41.82%

-16.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-3.74%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-10.19%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.48%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и EYLD

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.96%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

18.07%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

20.28%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

18.60%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

19.08%

+3.18%

Сравнение комиссий CRAK и EYLD

CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и EYLD

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности EYLD в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.42%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.94%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and EYLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (7.42%) compared to EYLD (5.96%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs EYLD's -41.82%.

On 10-year performance, CRAK leads with 14.07% vs 11.37% for EYLD. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 14.07% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 1.42% for CRAK.

CRAK is categorized as Energy Equities, while EYLD is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: VanEck and Cambria. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.65% for EYLD.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор