PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRAK с ERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с ERY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 14.07%/yr vs -33.33%/yr for ERY. Their -0.69 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CRAK charges 0.62%/yr vs 1.07%/yr for ERY.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 42.27%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -42.92%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: 14.07% против -33.33% соответственно.

CRAK

1 день
-1.98%
1 месяц
10.07%
6 месяцев
22.50%
С начала года
42.27%
1 год
62.84%
3 года*
21.72%
5 лет*
17.98%
10 лет*
14.07%
Всё время*
12.45%

ERY

1 день
4.38%
1 месяц
-14.44%
6 месяцев
-19.60%
С начала года
-42.92%
1 год
-49.01%
3 года*
-22.65%
5 лет*
-39.71%
10 лет*
-33.33%
Всё время*
-39.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CRAK

VanEck Oil Refiners ETF
$22.43M$19.62M$10.06M

ERY

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
$13.32M$13.29M$20.42M

Сравнение доходности по годам CRAK и ERY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		42.27%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-42.92%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%

Correlation

The correlation between CRAK and ERY is -0.61, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

-0.69

The correlation between CRAK and ERY shifts across timeframes, from -0.72 (5 years) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с SCHDCRAK с AMLP
Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с EINCERY с TECLERY с XLEERY с INTW

Доходность на риск

CRAK vs. ERY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CRAK c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
-1.17

+4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
-1.93

+5.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.80

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

-0.86

+5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

-1.37

+16.65

CRAK vs. ERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа ERY равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и ERY

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и ERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-99.99%

+41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-56.88%

+43.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-65.95%

+30.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-94.04%

+58.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-99.66%

+40.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-99.99%

+95.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-96.93%

+84.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

35.86%

-31.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и ERY

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 7.42%, в то время как у Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

12.53%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

32.70%

-16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

42.16%

-21.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

51.37%

-30.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

70.31%

-48.05%

Сравнение комиссий CRAK и ERY

CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и ERY

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности ERY в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.42%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.23%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and ERY have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (12.53%) compared to CRAK (7.42%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs ERY's -99.99%.

On 10-year performance, CRAK leads with 14.07% vs -33.33% for ERY. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 14.07% return vs -33.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.42% for CRAK.

CRAK is categorized as Energy Equities, while ERY is Leveraged Equities. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 1.07% for ERY.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и ERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор