PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с ERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с ERY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 12.82%/yr vs -33.15%/yr for ERY. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. CRAK charges 0.62%/yr vs 1.07%/yr for ERY.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -42.37%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: 12.82% против -33.15% соответственно.

CRAK

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.23%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.21%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.82%

ERY

1 день
4.02%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-42.37%
6 месяцев
-40.31%
1 год
-53.41%
3 года*
-26.88%
5 лет*
-37.56%
10 лет*
-33.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и ERY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.29%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-42.37%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%

Correlation

The correlation between CRAK and ERY is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

-0.70

The correlation between CRAK and ERY shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD
Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPY

Доходность на риск

CRAK vs. ERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAKERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-1.31

+4.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
-2.27

+6.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.77

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

-0.92

+8.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

-1.69

+22.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAK vs. ERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа ERY равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAKERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

-1.31

+4.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.73

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.47

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.54

+1.07

Просадки

Сравнение просадок CRAK и ERY

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и ERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-99.99%

+41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-58.18%

+49.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-67.94%

+32.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-94.04%

+58.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-99.66%

+40.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-99.99%

+93.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-96.93%

+84.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

33.64%

-30.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и ERY

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.92%, в то время как у Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

14.54%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

32.77%

-18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

40.82%

-22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

51.90%

-31.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

70.61%

-48.44%

Сравнение комиссий CRAK и ERY

CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и ERY

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ERY в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.61%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and ERY have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (14.54%) compared to CRAK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs ERY's -99.99%.

On 10-year performance, CRAK leads with 12.82% vs -33.15% for ERY. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 12.82% return vs -33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.56% for CRAK.

CRAK is categorized as Energy Equities, while ERY is Leveraged Equities. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 1.07% for ERY.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и ERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор