Сравнение CRAIX с VBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).
CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CRAIX и VBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAIX и VBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | -0.12% | 6.40% | 1.97% | 3.98% | -10.19% | -1.72% | 3.99% | 5.44% | 0.10% | 2.81% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции CRAIX уступали акциям VBMFX по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.50% соответственно.
CRAIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.03%
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAIX и VBMFX
CRAIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%.
Доходность на риск
CRAIX vs. VBMFX — Ранг доходности на риск
CRAIX
VBMFX
Сравнение CRAIX c VBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAIX | VBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.30 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.62 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 4.56 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAIX | VBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CRAIX и VBMFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAIX и VBMFX
Дивидендная доходность CRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VBMFX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | 2.79% | 3.01% | 2.92% | 2.48% | 1.61% | 1.18% | 1.77% | 2.32% | 2.30% | 2.78% | 2.28% | 2.12% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок CRAIX и VBMFX
Максимальная просадка CRAIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки VBMFX в -19.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAIX и VBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAIX | VBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -19.08% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -2.73% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -18.24% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.53% | -19.08% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -3.56% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -2.70% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.97% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAIX и VBMFX
Текущая волатильность для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что CRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAIX | VBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.55% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.58% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 4.35% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 5.99% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.96% | -1.33% |