PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAIX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAIX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRAIX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRAIX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		-0.12%6.40%1.97%3.98%-10.19%-0.98%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, CRAIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

CRAIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.69%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.03%

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCM Community Impact Bond Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с CRAIX:
CRAIX с ABNFXCRAIX с EXCRXCRAIX с BIMIXCRAIX с BIMSXCRAIX с KCCIXCRAIX с MBDFXCRAIX с FMBPX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий CRAIX и FEDUX

CRAIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

CRAIX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAIX
Ранг доходности на риск CRAIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAIX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAIXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.41

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.62

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

9.52

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAIX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDUX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAIX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAIXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.18

+0.74

Корреляция

Корреляция между CRAIX и FEDUX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAIX и FEDUX

Дивидендная доходность CRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		2.79%3.01%2.92%2.48%1.61%1.18%1.77%2.32%2.30%2.78%2.28%2.12%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRAIX и FEDUX

Максимальная просадка CRAIX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAIX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRAIXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-12.00%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-1.72%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.96%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-6.60%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.47%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAIX и FEDUX

CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что CRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRAIXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.77%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.68%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

2.68%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

3.14%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

3.14%

+0.49%