PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAIX с STWTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAIX с STWTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRAIX (CCM Community Impact Bond Fund) and STWTX (Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, CRAIX returned 1.02%/yr vs 1.82%/yr for STWTX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAIX charges 0.88%/yr vs 0.49%/yr for STWTX.

Доходность

Сравнение доходности CRAIX и STWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у STWTX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции CRAIX уступали акциям STWTX по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.82% соответственно.

CRAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.76%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.02%

STWTX

1 день
0.20%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.33%
1 год
7.26%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAIX и STWTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		0.36%6.40%1.97%3.98%-10.19%-1.72%3.99%5.44%0.10%2.81%
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund		1.07%1.67%1.33%6.86%-8.46%0.01%6.01%7.59%0.34%4.13%

Correlation

The correlation between CRAIX and STWTX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.62

The correlation between CRAIX and STWTX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCM Community Impact Bond Fund

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund

Часто сравнивают с CRAIX:
CRAIX с OPIGXCRAIX с SBICRAIX с WMBDXCRAIX с MBDFXCRAIX с FEDUXCRAIX с EXCRXCRAIX с ABNFX
Часто сравнивают с STWTX:
STWTX с CFBNXSTWTX с PCGTXSTWTX с PRCIXSTWTX с HBLYXSTWTX с WFBIXSTWTX с SSAFXSTWTX с RIBIX

Доходность на риск

CRAIX vs. STWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAIX
Ранг доходности на риск CRAIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
STWTX
Ранг доходности на риск STWTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAIX c STWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAIXSTWTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.15

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.22

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.12

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

6.57

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAIX vs. STWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STWTX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAIX и STWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAIXSTWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.15

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CRAIX и STWTX

Максимальная просадка CRAIX за все время составила -14.53%, примерно равная максимальной просадке STWTX в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAIX и STWTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAIXSTWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-14.44%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-3.34%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-8.66%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-14.44%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.53%

-14.44%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.17%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.61%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.07%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAIX и STWTX

Текущая волатильность для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) составляет 1.03%, в то время как у Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что CRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAIXSTWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.21%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.32%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

3.31%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

4.95%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.64%

3.93%

-0.29%

Сравнение комиссий CRAIX и STWTX

CRAIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии STWTX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAIX и STWTX

Дивидендная доходность CRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности STWTX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		3.09%3.01%2.92%2.48%1.61%1.18%1.77%2.32%2.30%2.78%2.28%2.12%
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund		3.42%2.90%3.20%3.01%2.20%2.61%2.90%4.34%3.47%2.03%2.85%2.91%

Часто задаваемые вопросы

CRAIX and STWTX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STWTX has higher volatility (1.21%) compared to CRAIX (1.03%). In terms of maximum drawdown, CRAIX dropped -14.53% vs STWTX's -14.44%.

STWTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAIX и STWTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор