- ISIN
- US20368N1037
- CUSIP
- 20368N103
- Эмитент
- Community Capital Management
- Дата выпуска
- 30 авг. 1999 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции CRAIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,009.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) показал доход в 0.36% с начала года и 4.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRAIX составила 1.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CCM Community Impact Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CRAIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 14 авг. 2003 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 15 авг. 2003 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 1.29% | -1.38% | 0.16% | 0.05% | 0.00% | 0.36% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 1.63% | 0.16% | 0.46% | -0.59% | 1.21% | -0.27% | 1.31% | 0.67% | 0.57% | 0.56% | 0.05% | 6.40% |
| 2024 | 0.07% | -1.09% | 0.67% | -1.90% | 1.35% | 0.90% | 2.08% | 1.30% | 0.97% | -2.14% | 0.88% | -1.02% | 1.97% |
| 2023 | 2.45% | -1.90% | 1.70% | 0.51% | -0.85% | -0.65% | -0.11% | -0.32% | -2.08% | -1.20% | 3.39% | 3.16% | 3.98% |
| 2022 | -1.24% | -0.77% | -2.43% | -2.38% | 0.43% | -1.10% | 1.88% | -2.39% | -3.28% | -1.24% | 2.46% | -0.47% | -10.19% |
| 2021 | -0.06% | -0.82% | -0.53% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.46% | -0.09% | -0.57% | -0.48% | -0.01% | -0.20% | -1.72% |
Метрики бенчмарка
CCM Community Impact Bond Fund has an annualized alpha of 2.56%, beta of -0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 1999.
- This fund captured 4.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.25%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 4.47%
- Участие в снижении
- -6.25%
Комиссия
Комиссия CRAIX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRAIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.93 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 13.52 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CCM Community Impact Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.29 | $0.27 | $0.23 | $0.15 | $0.12 | $0.19 | $0.25 | $0.24 | $0.29 | $0.24 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.09% | 3.01% | 2.92% | 2.48% | 1.61% | 1.18% | 1.77% | 2.32% | 2.30% | 2.78% | 2.28% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CCM Community Impact Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CCM Community Impact Bond Fund показал максимальную просадку в 14.53%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 577 торговых сессий.
Текущая просадка CCM Community Impact Bond Fund составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -14.53%окт. 2023 г. | 2y 9mo | 2y 3mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2004 года2004 | -7.47%июнь 2004 г. | 12mo 4d | 2y 4mo | 3y 4moиюнь 2003 г. - нояб. 2006 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -6.47%апр. 2002 г. | 4mo 24d | 5mo 5d | 9mo 29dнояб. 2001 г. - сент. 2002 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.60%сент. 2013 г. | 4mo 8d | 1y 1mo | 1y 5moапр. 2013 г. - окт. 2014 г. |
Откат 2000 года2000 | -4.51%февр. 2000 г. | 4mo 16d | 10mo | 1y 2moсент. 1999 г. - дек. 2000 г. |
Показатели просадок
| CRAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -56.78% | +42.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -9.10% | +6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -18.90% | +14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -25.43% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.53% | -33.92% | +19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.74% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -10.72% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.97% | -1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRAIX
Добавьте CCM Community Impact Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRAIX