PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS20368N1037
CUSIP20368N103
ЭмитентCommunity Capital Management
Дата выпуска30 авг. 1999 г.
КатегорияIntermediate Core Bond
Минимальные инвестиции$500,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия CRAIX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CRAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CCM Community Impact Bond Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CCM Community Impact Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
104.15%
268.74%
CRAIX (CCM Community Impact Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CCM Community Impact Bond Fund показал доход в 1.03% с начала года и 3.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCM Community Impact Bond Fund составила 0.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.03%15.41%
1 месяц0.57%0.33%
6 месяцев1.89%13.74%
1 год3.71%21.39%
5 лет (среднегодовая)-0.48%13.11%
10 лет (среднегодовая)0.82%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.07%-1.09%0.67%-1.90%1.35%0.90%1.03%
20232.45%-1.91%1.70%0.51%-0.85%-0.65%-0.11%-0.32%-2.05%-1.20%3.39%3.16%4.00%
2022-1.24%-0.77%-2.43%-2.38%0.42%-1.10%1.89%-2.39%-3.28%-1.24%2.46%-0.47%-10.20%
2021-0.06%-0.82%-0.53%0.48%0.10%0.00%0.46%-0.09%-0.57%-0.48%-0.01%-0.20%-1.72%
20201.21%1.29%-0.38%0.62%0.35%0.33%0.51%-0.14%0.05%-0.33%0.21%0.21%3.99%
20190.59%0.00%1.26%0.01%1.35%0.67%0.29%1.23%-0.16%0.19%-0.01%-0.10%5.44%
2018-1.05%-0.40%0.39%-0.58%0.57%-0.20%-0.19%0.59%-0.58%-0.58%0.70%1.48%0.10%
20170.07%0.99%0.09%0.75%0.55%-0.20%0.37%0.74%-0.45%-0.20%-0.10%0.17%2.81%
20161.30%0.55%0.08%-0.01%0.08%1.10%0.19%-0.10%-0.01%-0.56%-1.96%0.00%0.62%
20151.47%-0.84%0.82%-0.10%-0.01%-0.65%0.64%-0.01%0.84%-0.20%-0.11%-0.29%1.55%
20141.51%0.17%-0.57%0.75%0.83%0.27%-0.20%0.83%-0.38%0.65%0.69%0.09%4.72%
2013-0.63%0.45%-0.01%0.62%-1.80%-1.57%-0.19%-0.66%0.93%0.46%-0.30%-0.93%-3.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CRAIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CRAIX, с текущим значением в 1515
CRAIX (CCM Community Impact Bond Fund)
Ранг коэф-та Шарпа CRAIX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAIX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAIX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAIX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAIX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CRAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRAIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRAIX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRAIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRAIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRAIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

CCM Community Impact Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.63
1.82
CRAIX (CCM Community Impact Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CCM Community Impact Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.26$0.24$0.15$0.12$0.19$0.25$0.24$0.29$0.24$0.23$0.23$0.25

Дивидендный доход

2.74%2.50%1.60%1.18%1.77%2.32%2.30%2.78%2.28%2.12%2.15%2.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CCM Community Impact Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.13
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.15
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.19
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.08$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.24
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.35%
-2.86%
CRAIX (CCM Community Impact Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CCM Community Impact Bond Fund показал максимальную просадку в 14.51%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CCM Community Impact Bond Fund составляет 7.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.51%5 янв. 2021 г.70319 окт. 2023 г.
-5.35%16 июн. 2003 г.331 авг. 2003 г.15616 мар. 2004 г.189
-5.26%30 апр. 2013 г.905 сент. 2013 г.27914 окт. 2014 г.369
-4.61%8 нояб. 2001 г.971 апр. 2002 г.5619 июн. 2002 г.153
-4.37%18 мар. 2004 г.367 мая 2004 г.8814 сент. 2004 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CCM Community Impact Bond Fund составляет 1.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.14%
2.76%
CRAIX (CCM Community Impact Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)