Сравнение CRAI с STGW
CRAI (CRA International, Inc.) and STGW (Stagwell Inc.) are both stocks. CRAI operates in Consulting Services (Industrials), while STGW operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 3 years, CRAI returned 20.92%/yr vs -2.25%/yr for STGW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRAI и STGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAI показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у STGW с доходностью 56.44%.
CRAI
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 20.02%
- 6 месяцев
- -18.01%
- С начала года
- -11.23%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 22.97%
STGW
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 11.52%
- 6 месяцев
- 22.99%
- С начала года
- 56.44%
- 1 год
- 56.12%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAI и STGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | -11.23% | 8.68% | 91.38% | -18.07% | 32.94% | 11.07% |
STGW Stagwell Inc. | 56.44% | -25.68% | -0.75% | 6.76% | -28.37% | 32.77% |
Correlation
The correlation between CRAI and STGW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CRAI:
$1.14B
STGW:
$1.90B
CRAI:
$7.25
STGW:
$0.07
CRAI:
24.41
STGW:
103.01
CRAI:
2.22
STGW:
0.19
CRAI:
1.52
STGW:
0.66
CRAI:
5.87
STGW:
2.66
CRAI:
$770.71M
STGW:
$2.96B
CRAI:
$156.66M
STGW:
$1.07B
CRAI:
$95.16M
STGW:
$305.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAI vs. STGW — Ранг доходности на риск
CRAI
STGW
Сравнение CRAI c STGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRA International, Inc. (CRAI) и Stagwell Inc. (STGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAI | STGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.53 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 4.43 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAI и STGW
Максимальная просадка CRAI за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки STGW в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAI и STGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAI | STGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -62.11% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.12% | -36.78% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.12% | -50.00% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -27.90% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.46% | -37.84% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 12.70% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAI и STGW
Текущая волатильность для CRA International, Inc. (CRAI) составляет 12.06%, в то время как у Stagwell Inc. (STGW) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что CRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAI | STGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 12.71% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 41.07% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 57.18% | -19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 55.28% | -20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 55.28% | -16.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAI и STGW
Дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как STGW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | 1.24% | 1.26% | 0.93% | 1.52% | 1.05% | 1.17% | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.31% | 0.38% |
STGW Stagwell Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRAI и STGW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRA International, Inc. и Stagwell Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRAI и STGW
CRAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STGW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.61M при выручке в 704.14M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
CRAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
STGW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.64M при выручке в 704.14M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
CRAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
STGW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.97M при выручке в 704.14M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRAI and STGW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STGW has higher volatility (12.71%) compared to CRAI (12.06%). In terms of maximum drawdown, CRAI dropped -76.40% vs STGW's -62.11%.
STGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAI и STGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор