PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPXJ.L с SPYU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPXJ.L с SPYU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CPXJ.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) and SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CPXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPXJ.L returned 7.57%/yr vs 11.36%/yr for SPYU.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CPXJ.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for SPYU.DE.

Доходность

Сравнение доходности CPXJ.L и SPYU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPXJ.L торгуется в USD, в то время как SPYU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPXJ.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у SPYU.DE с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции CPXJ.L уступали акциям SPYU.DE по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.36% соответственно.

CPXJ.L

1 день
-0.38%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
7.91%
С начала года
10.40%
1 год
15.23%
3 года*
12.72%
5 лет*
5.92%
10 лет*
7.57%

SPYU.DE

1 день
1.45%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
11.85%
С начала года
16.57%
1 год
31.95%
3 года*
19.90%
5 лет*
12.09%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPXJ.L и SPYU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		10.40%20.05%5.35%5.87%-5.98%4.27%6.80%18.07%-10.72%26.08%
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		16.57%51.71%-4.78%17.16%-13.03%0.22%21.86%29.12%-2.41%24.47%

Correlation

The correlation between CPXJ.L and SPYU.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с CPXJ.L:
CPXJ.L с CEMAT.COCPXJ.L с VFEA.DECPXJ.L с IWDA.LCPXJ.L с VUAA.LCPXJ.L с QTOPCPXJ.L с IJPN.LCPXJ.L с DRIV
Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с SPYSPYU.DE с TQQQSPYU.DE с NANCSPYU.DE с SPYVSPYU.DE с QQQSPYU.DE с VPUSPYU.DE с UTES

Доходность на риск

CPXJ.L vs. SPYU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXJ.L
Ранг доходности на риск CPXJ.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXJ.L c SPYU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPXJ.LSPYU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.87

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.43

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.55

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

9.26

-4.36

CPXJ.L vs. SPYU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXJ.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPYU.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXJ.L и SPYU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPXJ.L и SPYU.DE

Максимальная просадка CPXJ.L за все время составила -38.92%, что больше максимальной просадки SPYU.DE в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.L и SPYU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPXJ.LSPYU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-35.69%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.97%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-17.75%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-34.04%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-35.69%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.90%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-12.24%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.44%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXJ.L и SPYU.DE

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) составляет 3.02%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что CPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPXJ.LSPYU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.18%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

14.59%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

17.01%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

18.93%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.80%

-0.92%

Сравнение комиссий CPXJ.L и SPYU.DE

CPXJ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXJ.L и SPYU.DE

Ни CPXJ.L, ни SPYU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CPXJ.L and SPYU.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for CPXJ.L.

CPXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while SPYU.DE is Utilities Equities. CPXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for CPXJ.L and 0.18% for SPYU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPXJ.L и SPYU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор