PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с MLOZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с MLOZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. MLOZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и MLOZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и MLOZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		27.86%17.35%12.16%10.49%21.10%39.09%-26.70%12.62%-13.43%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у MLOZX с доходностью 27.86%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям MLOZX по среднегодовой доходности: 4.63% против 11.89% соответственно.

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%

MLOZX

1 день
-0.56%
1 месяц
7.55%
С начала года
27.86%
6 месяцев
33.46%
1 год
50.75%
3 года*
22.70%
5 лет*
21.24%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с MLOZX:
MLOZX с FDFIXMLOZX с STLGMLOZX с FNARXMLOZX с VOOMLOZX с VPUMLOZX с CSRIXMLOZX с CSDIX

Сравнение комиссий CPXIX и MLOZX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MLOZX в 0.90%.

MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CPXIX vs. MLOZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MLOZX
Ранг доходности на риск MLOZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLOZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLOZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLOZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLOZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c MLOZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXMLOZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.59

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.10

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.05

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

13.54

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. MLOZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLOZX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и MLOZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXMLOZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.59

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.17

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.27

+0.87

Корреляция

Корреляция между CPXIX и MLOZX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и MLOZX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности MLOZX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		1.09%1.71%10.24%4.61%3.66%3.08%6.57%6.21%4.44%3.86%3.72%6.05%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и MLOZX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки MLOZX в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и MLOZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXMLOZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-72.01%

+46.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-16.08%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-20.84%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-64.94%

+39.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.56%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-20.92%

+18.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.62%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и MLOZX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.22%, в то время как у Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLOZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXMLOZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.54%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

10.97%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

20.02%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

18.26%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

24.17%

-18.02%