PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 4.63% против 11.05% соответственно.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOFCVSX с VOOG

Сравнение комиссий CPXIX и FCVSX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FCVSX в 0.67%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund

Доходность на риск

CPXIX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.95

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.25

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.42

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

4.29

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.95

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.70

+0.44

Корреляция

Корреляция между CPXIX и FCVSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и FCVSX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и FCVSX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-58.76%

+33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-10.68%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-24.18%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-25.08%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-7.05%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-7.25%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.53%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и FCVSX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

6.86%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

15.63%

-13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

18.35%

-15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

13.83%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

13.74%

-7.60%