PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с DPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с DPIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и DPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и DPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-1.05%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у DPIIX с доходностью -1.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPXIX имеют среднегодовую доходность 4.63%, а акции DPIIX немного впереди с 4.71%.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

DPIIX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.05%
1 год
5.87%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с PPSIXDPIIX с JPDIXDPIIX с FACVXDPIIX с HPSDPIIX с PFINXDPIIX с CICVX

Сравнение комиссий CPXIX и DPIIX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии DPIIX в 1.20%.

DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CPXIX vs. DPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c DPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXDPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.07

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.63

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.82

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

7.73

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. DPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPIIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и DPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXDPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.07

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.76

+0.38

Корреляция

Корреляция между CPXIX и DPIIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и DPIIX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности DPIIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и DPIIX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки DPIIX в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и DPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXDPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-29.92%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.05%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-19.76%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-29.92%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.37%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.78%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.73%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и DPIIX

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXDPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.94%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.49%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

2.80%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

5.12%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

7.81%

-1.67%