PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с CSZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с CSZIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и CSZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и CSZIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		1.50%4.41%6.81%13.26%-26.21%41.81%-1.64%31.95%-4.17%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у CSZIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям CSZIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 6.42% соответственно.

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%

CSZIX

1 день
0.34%
1 месяц
-7.21%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.50%
3 года*
7.70%
5 лет*
4.44%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с VNQCSZIX с FRIFXCSZIX с OCSZIX с FOFCSZIX с PISHXCSZIX с FRESXCSZIX с FREL

Сравнение комиссий CPXIX и CSZIX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CSZIX в 0.75%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Доходность на риск

CPXIX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXCSZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.20

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.38

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.27

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

1.07

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. CSZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа CSZIX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и CSZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXCSZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.20

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.24

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.31

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.33

+0.81

Корреляция

Корреляция между CPXIX и CSZIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и CSZIX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности CSZIX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.10%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и CSZIX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и CSZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXCSZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-42.71%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-11.83%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-33.05%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-42.71%

+17.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-7.65%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-8.89%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.96%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и CSZIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.22%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXCSZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.31%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.44%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

15.96%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

18.67%

-14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

20.79%

-14.64%