PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPX.TO с CDUAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPX.TO с CDUAF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CPX.TO (Capital Power Corporation) and CDUAF (Canadian Utilities Limited) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CPX.TO in Utilities - Independent Power Producers, CDUAF in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, CPX.TO returned 20.63%/yr vs 8.17%/yr for CDUAF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPX.TO и CDUAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Capital Power Corporation (CPX.TO) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPX.TO торгуется в CAD, в то время как CDUAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDUAF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPX.TO показывает доходность 25.06%, что значительно ниже, чем у CDUAF с доходностью 28.35%. За последние 10 лет акции CPX.TO превзошли акции CDUAF по среднегодовой доходности: 20.63% против 8.17% соответственно.

CPX.TO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
25.19%
С начала года
25.06%
1 год
23.78%
3 года*
25.87%
5 лет*
17.76%
10 лет*
20.63%
Всё время*
13.25%

CDUAF

1 день
-0.22%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
25.35%
С начала года
28.35%
1 год
45.98%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.34%
10 лет*
8.17%
Всё время*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPX.TO и CDUAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPX.TO
Capital Power Corporation		25.06%-3.64%77.89%-13.28%23.39%18.92%8.92%37.11%16.04%12.44%
CDUAF
Canadian Utilities Limited		28.35%28.93%15.34%-8.49%4.35%25.10%-16.71%31.83%-12.92%7.73%

Correlation

The correlation between CPX.TO and CDUAF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.18

The correlation between CPX.TO and CDUAF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPX.TO:

CA$11.23B

CDUAF:

$7.86B

EPS

CPX.TO:

CA$0.15

CDUAF:

CA$0.29

Коэффициент P/E

CPX.TO:

466.44

CDUAF:

184.25

Коэффициент P/S

CPX.TO:

3.09

CDUAF:

4.20

Коэффициент P/B

CPX.TO:

2.34

CDUAF:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

CPX.TO:

CA$3.62B

CDUAF:

CA$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPX.TO:

-CA$141.00M

CDUAF:

CA$1.39B

EBITDA (12 мес.)

CPX.TO:

CA$619.00M

CDUAF:

CA$1.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Power Corporation

Canadian Utilities Limited

Часто сравнивают с CPX.TO:
CPX.TO с POW.TOCPX.TO с FTSCPX.TO с EMA.TOCPX.TO с CU.TOCPX.TO с TA.TOCPX.TO с H.TOCPX.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с CDUAF:
CDUAF с FRTCDUAF с AMZACDUAF с TNCCDUAF с ABBVCDUAF с EWCCDUAF с MAINCDUAF с NNN

Доходность на риск

CPX.TO vs. CDUAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPX.TO
Ранг доходности на риск CPX.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPX.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPX.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPX.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPX.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPX.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CDUAF
Ранг доходности на риск CDUAF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPX.TO c CDUAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Power Corporation (CPX.TO) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPX.TOCDUAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.84

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.83

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

7.61

-6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

20.57

-18.43

CPX.TO vs. CDUAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPX.TO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CDUAF равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPX.TO и CDUAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPX.TO и CDUAF

Максимальная просадка CPX.TO за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки CDUAF в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPX.TO и CDUAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPX.TOCDUAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-60.29%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-6.07%

-15.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-16.18%

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-28.39%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-36.67%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.38%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-31.40%

+21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

2.24%

+8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CPX.TO и CDUAF

Capital Power Corporation (CPX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Canadian Utilities Limited (CDUAF) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CPX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDUAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPX.TOCDUAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.12%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.61%

12.14%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.22%

16.31%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

19.52%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

24.41%

+1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPX.TO и CDUAF

Дивидендная доходность CPX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности CDUAF в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDUAF
Canadian Utilities Limited		3.49%4.21%5.47%6.05%5.03%4.85%5.32%4.24%4.49%4.82%4.82%5.11%
CPX.TO
Capital Power Corporation		3.85%4.59%3.98%6.32%4.87%5.37%5.68%5.39%6.51%6.59%6.50%7.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPX.TO и CDUAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Power Corporation и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.08B
1.08B
(CPX.TO) Общая выручка
(CDUAF) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPX.TO и CDUAF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Power Corporation и Canadian Utilities Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.1%
70.2%
Активы портфеля
CPX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Power Corporation сообщила о валовой прибыли в 173.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.

CDUAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

CPX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Power Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

CDUAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

CPX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Power Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

CDUAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

CPX.TO and CDUAF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPX.TO и CDUAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор