PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPX.TO с CDUAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPX.TO с CDUAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPX.TO (Capital Power Corporation) and CDUAF (Canadian Utilities Limited) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CPX.TO in Utilities - Independent Power Producers, CDUAF in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, CPX.TO returned 20.48%/yr vs 8.38%/yr for CDUAF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPX.TO и CDUAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Capital Power Corporation (CPX.TO) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPX.TO торгуется в CAD, в то время как CDUAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDUAF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPX.TO показывает доходность 23.08%, а CDUAF немного ниже – 22.36%. За последние 10 лет акции CPX.TO превзошли акции CDUAF по среднегодовой доходности: 20.48% против 8.38% соответственно.

CPX.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
7.87%
С начала года
23.08%
6 месяцев
16.95%
1 год
32.59%
3 года*
22.39%
5 лет*
18.96%
10 лет*
20.48%

CDUAF

1 день
2.17%
1 месяц
5.13%
С начала года
22.36%
6 месяцев
25.54%
1 год
40.80%
3 года*
18.96%
5 лет*
13.28%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPX.TO и CDUAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPX.TO
Capital Power Corporation		23.08%-3.64%77.90%-13.28%23.39%18.96%8.92%37.12%16.05%12.44%
CDUAF
Canadian Utilities Limited		22.36%28.90%15.47%-8.32%5.12%24.03%-16.13%30.73%-12.86%8.19%

Correlation

The correlation between CPX.TO and CDUAF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2009 г.

0.15

The correlation between CPX.TO and CDUAF shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPX.TO:

CA$11.17B

CDUAF:

$10.01B

EPS

CPX.TO:

CA$0.16

CDUAF:

$0.29

Коэффициент P/E

CPX.TO:

459.85

CDUAF:

126.31

Коэффициент P/S

CPX.TO:

3.05

CDUAF:

2.88

Коэффициент P/B

CPX.TO:

2.32

CDUAF:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

CPX.TO:

CA$3.62B

CDUAF:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPX.TO:

-CA$141.00M

CDUAF:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

CPX.TO:

CA$619.00M

CDUAF:

$1.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Power Corporation

Canadian Utilities Limited

Часто сравнивают с CPX.TO:
CPX.TO с POW.TOCPX.TO с FTSCPX.TO с EMA.TOCPX.TO с CU.TOCPX.TO с TA.TOCPX.TO с H.TOCPX.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с CDUAF:
CDUAF с FRTCDUAF с AMZACDUAF с TNCCDUAF с MAINCDUAF с ABBVCDUAF с EWCCDUAF с NNN

Доходность на риск

CPX.TO vs. CDUAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPX.TO
Ранг доходности на риск CPX.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPX.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPX.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPX.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPX.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CDUAF
Ранг доходности на риск CDUAF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPX.TO c CDUAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Power Corporation (CPX.TO) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPX.TOCDUAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.63

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.56

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

6.73

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

18.48

-15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPX.TO vs. CDUAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPX.TO на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа CDUAF равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPX.TO и CDUAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPX.TOCDUAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.63

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.35

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.22

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CPX.TO и CDUAF

Максимальная просадка CPX.TO за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки CDUAF в -59.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPX.TO и CDUAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPX.TOCDUAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-59.99%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-6.09%

-15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-19.91%

-13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-28.67%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-36.32%

-11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-31.29%

+21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

2.22%

+8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CPX.TO и CDUAF

Capital Power Corporation (CPX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Canadian Utilities Limited (CDUAF) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что CPX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDUAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPX.TOCDUAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.54%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.50%

11.77%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

15.63%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

17.56%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

24.18%

+1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPX.TO и CDUAF

Дивидендная доходность CPX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности CDUAF в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDUAF
Canadian Utilities Limited		3.64%4.21%5.47%6.05%5.03%4.85%5.32%4.24%4.49%4.82%4.82%5.11%
CPX.TO
Capital Power Corporation		3.82%4.59%3.98%6.32%4.87%5.38%5.68%5.40%6.51%6.60%6.50%7.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPX.TO и CDUAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Power Corporation и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.08B
1.08B
(CPX.TO) Общая выручка
(CDUAF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CPX.TO значения в CAD, CDUAF значения в USD

Сравнение рентабельности CPX.TO и CDUAF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Power Corporation и Canadian Utilities Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
16.1%
70.2%
Активы портфеля
CPX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Power Corporation сообщила о валовой прибыли в 173.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.

CDUAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

CPX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Power Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

CDUAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

CPX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Power Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

CDUAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

CPX.TO and CDUAF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPX.TO и CDUAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор