PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Capital Power Corporation (CPX.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA14042M1023
CUSIP14042M102
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Independent Power Producers

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$4.46B
Прибыль на акциюCA$6.04
Цена/прибыль5.85
PEG коэффициент2.90
Выручка (12 мес.)CA$4.07B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$980.00M
EBITDA (12 мес.)CA$1.62B
Годовой диапазонCA$33.99 - CA$43.92
Целевая ценаCA$43.36
Процент коротких позиций1.11%
Коэффициент коротких позиций4.01

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Power Corporation

Популярные сравнения: CPX.TO с EMA.TO, CPX.TO с POW.TO, CPX.TO с CU.TO, CPX.TO с TLT, CPX.TO с FTS, CPX.TO с FTS.TO, CPX.TO с CNQ.TO, CPX.TO с VDY.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Capital Power Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
278.60%
550.93%
CPX.TO (Capital Power Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Capital Power Corporation показал доход в -4.58% с начала года и -16.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Capital Power Corporation составила 10.32%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.58%5.21%
1 месяц-6.35%-4.30%
6 месяцев2.29%18.42%
1 год-16.27%21.82%
5 лет (среднегодовая)9.52%11.27%
10 лет (среднегодовая)10.32%10.33%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.33%3.76%1.26%-5.97%
2023-6.41%3.97%4.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CPX.TO составляет 15, что означает, что он находится в нижних 15% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CPX.TO, с текущим значением в 1515
Capital Power Corporation(CPX.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CPX.TO, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPX.TO, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPX.TO, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPX.TO, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPX.TO, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Power Corporation (CPX.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CPX.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPX.TO, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPX.TO, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPX.TO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPX.TO, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPX.TO, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.79

Коэффициент Шарпа

Capital Power Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.76. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.76
2.17
CPX.TO (Capital Power Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Power Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.43 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$2.43CA$2.39CA$2.26CA$2.12CA$1.99CA$1.86CA$1.73CA$1.62CA$1.51CA$1.41CA$1.31CA$1.26

Дивидендный доход

6.83%6.32%4.87%5.37%5.67%5.39%6.51%6.59%6.50%7.93%5.04%5.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Power Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.62CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.62CA$0.00CA$0.00CA$0.62
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.51
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34
2013CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.8%
У Capital Power Corporation дивидендная доходность составляет 6.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%38.4%
У Capital Power Corporation коэффициент выплат составляет 38.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Capital Power Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-24.06%
-3.20%
CPX.TO (Capital Power Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital Power Corporation показал максимальную просадку в 47.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Capital Power Corporation составляет 24.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.38%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.20111 янв. 2021 г.222
-41.89%4 сент. 2014 г.32214 дек. 2015 г.26810 янв. 2017 г.590
-27.16%30 авг. 2022 г.29227 окт. 2023 г.
-19.15%24 июн. 2011 г.308 авг. 2011 г.6286 февр. 2014 г.658
-14.62%22 окт. 2021 г.6525 янв. 2022 г.672 мая 2022 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital Power Corporation составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.30%
3.53%
CPX.TO (Capital Power Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capital Power Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию