PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Capital Power Corporation (CPX.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Capital Power Corporation (CPX.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 8 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA14042M1023
CUSIP14042M102
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Independent Power Producers

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$7.47B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$4.11
Цена/прибыль13.93
PEG коэффициент2.90
Общая выручка (12 мес.)CA$2.55B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$630.00M
EBITDA (12 мес.)CA$1.33B
Годовой диапазонCA$32.94 - CA$59.44
Целевая ценаCA$53.30
Процент коротких позиций1.11%
Коэффициент коротких позиций4.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CPX.TO с CU.TO, CPX.TO с EMA.TO, CPX.TO с FTS, CPX.TO с POW.TO, CPX.TO с TLT, CPX.TO с CNQ.TO, CPX.TO с FTS.TO, CPX.TO с VDY.TO, CPX.TO с H.TO, CPX.TO с DUK

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Capital Power Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
56.64%
16.11%
CPX.TO (Capital Power Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Capital Power Corporation показал доход в 56.48% с начала года и 59.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Capital Power Corporation составила 14.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года56.48%25.23%
1 месяц11.72%3.86%
6 месяцев56.64%14.56%
1 год59.32%36.29%
5 лет (среднегодовая)19.29%14.10%
10 лет (среднегодовая)14.98%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPX.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.33%3.76%1.27%-5.97%9.46%0.71%9.44%5.34%10.80%14.85%56.48%
2023-3.50%-5.01%-0.57%6.05%2.99%-6.16%-2.28%-1.14%-5.25%-6.41%3.97%4.25%-13.26%
20220.05%-1.34%5.94%3.71%7.67%0.21%9.62%3.26%-6.86%-2.77%1.40%1.45%23.40%
20214.29%-5.95%7.58%7.67%-1.91%7.85%3.30%2.58%-0.29%-4.82%-6.27%5.01%18.95%
20205.29%-7.35%-17.53%-0.77%-0.78%6.58%1.25%1.02%4.45%-0.10%13.22%6.75%8.90%
20198.16%5.04%5.09%-3.51%0.36%0.96%-1.76%3.07%2.07%2.90%5.48%4.71%37.11%
2018-4.78%1.63%4.05%0.58%2.58%2.57%4.72%3.56%5.85%-4.17%-0.15%-0.86%16.04%
20176.24%2.19%4.89%-4.53%1.93%-2.57%1.19%6.70%-4.48%-0.97%-0.25%2.22%12.44%
20166.02%-8.01%6.03%-1.28%8.55%1.90%8.92%-0.24%0.33%0.15%13.03%1.22%41.05%
2015-2.73%-0.79%-0.96%1.39%-3.22%-9.09%1.62%-6.53%-5.95%-0.48%-10.32%7.68%-26.81%
20146.99%0.57%13.62%-4.28%5.20%3.06%0.53%6.00%-3.58%-4.37%6.06%-2.90%28.38%
20132.07%-1.42%-5.93%3.82%-2.32%-2.78%1.26%-0.86%4.41%1.60%-3.24%3.45%-0.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CPX.TO среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CPX.TO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPX.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPX.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPX.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPX.TO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPX.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Power Corporation (CPX.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CPX.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPX.TO, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPX.TO, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPX.TO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPX.TO, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPX.TO, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

Capital Power Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
3.24
CPX.TO (Capital Power Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Power Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$2.51CA$2.40CA$2.26CA$2.12CA$1.98CA$1.86CA$1.73CA$1.62CA$1.51CA$1.41CA$1.31CA$1.26

Дивидендный доход

4.43%6.34%4.88%5.37%5.66%5.39%6.51%6.59%6.50%7.93%5.04%5.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Power Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.62CA$0.00CA$0.00CA$0.62CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$1.89
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.62CA$0.00CA$0.00CA$0.62CA$2.40
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$2.26
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$2.12
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$1.98
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$1.86
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$1.73
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$1.62
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$1.51
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$1.41
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$1.31
2013CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$1.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Capital Power Corporation дивидендная доходность составляет 4.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%60.6%
У Capital Power Corporation коэффициент выплат составляет 60.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Capital Power Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.40%
0
CPX.TO (Capital Power Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital Power Corporation показал максимальную просадку в 47.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Capital Power Corporation составляет 3.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.38%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.20212 янв. 2021 г.223
-41.89%4 сент. 2014 г.32214 дек. 2015 г.26810 янв. 2017 г.590
-27.15%30 авг. 2022 г.29227 окт. 2023 г.2179 сент. 2024 г.509
-19.15%24 июн. 2011 г.308 авг. 2011 г.6286 февр. 2014 г.658
-14.62%22 окт. 2021 г.6525 янв. 2022 г.672 мая 2022 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital Power Corporation составляет 10.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.96%
4.36%
CPX.TO (Capital Power Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capital Power Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Capital Power Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Independent Power Producers.

PE Ratio
20.040.060.080.013.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPX.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у CPX.TO значение P/E равно 13.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.0-1.00.01.02.03.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPX.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у CPX.TO значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Capital Power Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию