Сравнение CPX.TO с TA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Power Corporation (CPX.TO) и TransAlta Corporation (TA.TO).
Доходность
Сравнение доходности CPX.TO и TA.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPX.TO и TA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX.TO Capital Power Corporation | 12.54% | -3.64% | 77.90% | -13.28% | 23.39% | 18.96% | 8.92% | 37.12% | 16.05% | 12.44% |
TA.TO TransAlta Corporation | 5.74% | -13.24% | 88.48% | -7.32% | -12.42% | 47.57% | 6.20% | 69.12% | -23.22% | 2.43% |
Фундаментальные показатели
CPX.TO:
CA$10.28B
TA.TO:
CA$5.43B
CPX.TO:
CA$1.04
TA.TO:
-CA$0.46
CPX.TO:
3.06
TA.TO:
2.29
CPX.TO:
2.33
TA.TO:
11.89
CPX.TO:
CA$3.32B
TA.TO:
CA$2.41B
CPX.TO:
-CA$173.00M
TA.TO:
CA$732.00M
CPX.TO:
CA$697.00M
TA.TO:
CA$638.00M
Доходность по периодам
С начала года, CPX.TO показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у TA.TO с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции CPX.TO превзошли акции TA.TO по среднегодовой доходности: 20.58% против 14.01% соответственно.
CPX.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 42.55%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 20.58%
TA.TO
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 38.31%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPX.TO vs. TA.TO — Ранг доходности на риск
CPX.TO
TA.TO
Сравнение CPX.TO c TA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Power Corporation (CPX.TO) и TransAlta Corporation (TA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPX.TO | TA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.97 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.47 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.08 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 2.16 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPX.TO | TA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.97 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.33 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.44 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Корреляция
Корреляция между CPX.TO и TA.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPX.TO и TA.TO
Дивидендная доходность CPX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности TA.TO в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX.TO Capital Power Corporation | 3.09% | 4.59% | 3.98% | 6.32% | 4.87% | 5.38% | 5.68% | 5.40% | 6.51% | 6.60% | 6.50% | 7.93% |
TA.TO TransAlta Corporation | 1.42% | 1.47% | 1.18% | 2.00% | 1.69% | 1.32% | 1.75% | 1.72% | 2.86% | 2.15% | 2.15% | 14.66% |
Просадки
Сравнение просадок CPX.TO и TA.TO
Максимальная просадка CPX.TO за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки TA.TO в -100.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPX.TO и TA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPX.TO | TA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -100.01% | +52.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -34.12% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -44.20% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -50.61% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -100.00% | +90.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -99.53% | +89.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 17.12% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPX.TO и TA.TO
Текущая волатильность для Capital Power Corporation (CPX.TO) составляет 8.47%, в то время как у TransAlta Corporation (TA.TO) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что CPX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPX.TO | TA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 11.78% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.13% | 30.21% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 39.67% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 31.68% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 32.03% | -6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPX.TO и TA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Power Corporation и TransAlta Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPX.TO и TA.TO
CPX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Power Corporation сообщила о валовой прибыли в -199.00M при выручке в 979.00M, что соответствует валовой рентабельности в -20.3%.
TA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
CPX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Power Corporation сообщила об операционной прибыли в -257.00M при выручке в 979.00M, что соответствует операционной рентабельности -26.3%.
TA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corporation сообщила об операционной прибыли в -90.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности -15.0%.
CPX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Power Corporation сообщила о чистой прибыли в -13.00M при выручке в 979.00M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
TA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corporation сообщила о чистой прибыли в -36.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.