PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPTNX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPTNX с PDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).

CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CPTNX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Government Bond Fund (CPTNX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPTNX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.22%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%0.57%2.15%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции CPTNX уступали акциям PDMIX по среднегодовой доходности: 0.89% против 1.55% соответственно.

CPTNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.67%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
0.89%

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Government Bond Fund

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с KORPCPTNX с ACFOXCPTNX с TWEIXCPTNX с BGEIXCPTNX с BULIXCPTNX с FEUGXCPTNX с FUAMX
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий CPTNX и PDMIX

CPTNX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
CPTNX
American Century Government Bond Fund

Доходность на риск

CPTNX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPTNX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTNXPDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.07

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.54

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.00

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

5.63

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPTNX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPTNX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDMIX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPTNX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTNXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.04

+0.12

Корреляция

Корреляция между CPTNX и PDMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTNX и PDMIX

Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности PDMIX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTNX
American Century Government Bond Fund		3.72%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%

Просадки

Сравнение просадок CPTNX и PDMIX

Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и PDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTNXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-18.64%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-3.25%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-18.59%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-18.64%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-1.96%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.75%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.16%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CPTNX и PDMIX

Текущая волатильность для American Century Government Bond Fund (CPTNX) составляет 1.59%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTNXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.92%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.85%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

5.06%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

6.60%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

5.02%

-0.06%