PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPTNX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPTNX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CPTNX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPTNX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.22%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%0.57%0.10%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.16%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.

CPTNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.67%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
0.89%

FUMBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.92%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Government Bond Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с KORPCPTNX с ACFOXCPTNX с TWEIXCPTNX с TWCGXCPTNX с VSBSXCPTNX с BCHYXCPTNX с BGEIX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий CPTNX и FUMBX

CPTNX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

CPTNX
American Century Government Bond Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

CPTNX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPTNX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTNXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.65

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.61

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.49

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

8.60

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPTNX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPTNX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPTNX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTNXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.65

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.74

+0.41

Корреляция

Корреляция между CPTNX и FUMBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTNX и FUMBX

Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FUMBX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTNX
American Century Government Bond Fund		3.72%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.67%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPTNX и FUMBX

Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTNXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-8.83%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-1.54%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-8.60%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-0.80%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.88%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.44%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CPTNX и FUMBX

American Century Government Bond Fund (CPTNX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTNXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.83%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.39%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

2.32%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

2.89%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

2.49%

+2.47%